Bâle 3 à Bâle 4 : comprendre la réglementation prudentielle

• Maîtriser les enjeux des réglementations Bâle III et Bâle IV
• Connaître les indicateurs bâlois (EAD, LGD, CVA, ratio de levier..)
• Comprendre les approches standard et modèles internes du risque de crédit
• Identifier les impacts opérationnels de FRTB sur les institutions financières
• Maîtriser les modèles de calculs des Risk-Weighted Assets (RWA)

Introduction à la réglementation prudentielle et aux accords Bâle 3 à Bâle 4

• Évolution de la gestion des risques de Bâle I à Bâle IV
• Réglementation Bâloise pré-FRTB : Description des 3 piliers bâlois
• Quels sont les objectifs de la Fundamental Review of the Trading Book (FRTB)
• Retour sur la révision de la FRTB en 2019

Développer ses connaissances sur l’approche réglementaire du risque de crédit

• Qu’est-ce que le risque de crédit : Définitions et enjeux
• L’approche standard (SA)
• Appréhender l’amélioration du modèle interne (IMA)
• Étude comparative des deux approches
• Focus sur les modalités et la mise en place des approches IRB

Développer ses connaissance sur l’approche réglementaire du risque de marché

• Qu’est-ce que le risque de marché : Définitions et enjeux
• Définition de la frontière entre banking book et trading book
• Appréhender les différences entre méthode standard versus modèle interne
• Mise au point sur les études d’impact

Mise au point sur la refonte réglementaire du risque opérationnel 

• Qu’est-ce que le risque opérationnel : Définition et enjeux
• Appréhender les différences entre méthode standard versus modèle interne