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Mathématiques financières et produits financiers
Objectifs
Programme
- Comprendre les éléments de mathématiques financières.
- Introduire un certain nombre de produits financiers.
- Pouvoir suivre des formations sur la gestion des risques, l’environnement prudentiel et la comptabilité bancaire.
- Comprendre les éléments de mathématiques financières.
- Introduire un certain nombre de produits financiers.
- Pouvoir suivre des formations sur la gestion des risques, l’environnement prudentiel et la comptabilité bancaire.
1LES INSTRUMENTS DE BASE
1Les actions.
Les différents types de taux.
Les obligations.
Le change à terme.
Le swap de taux.
Les actions.
Les différents types de taux.
Les obligations.
Le change à terme.
Le swap de taux.
2VALORISATION DES OBLIGATIONS
2La valeur actuelle.
Composante taux vs composante risque de crédit.
Dirty price et clean price.
Sensibilité.
Duration.
La valeur actuelle.
Composante taux vs composante risque de crédit.
Dirty price et clean price.
Sensibilité.
Duration.
Duration.3LE FORWARD RATE AGREEMENT
3Définition et utilisation d’un FRA.
Explication d’un taux forward.
Définition et utilisation d’un FRA.
Explication d’un taux forward.
Explication d’un taux forward.4LE SWAP DE TAUX
4Taux zero coupon.
Taux forward.
Valorisation d’un swap de taux.
Dirty price et clean price.
Taux zero coupon.
Taux forward.
Valorisation d’un swap de taux.
Dirty price et clean price.
Dirty price et clean price.5LES OPTIONS (PRINCIPES)
5Le mécanisme de base des options.
Valorisation d’une option :
- Les inputs.
- Black and Scholes.
Les grecs d’une option :
- Delta.
- Vega.
- Thêta.
- Rhô.
- Gamma.
Le mécanisme de base des options.
Valorisation d’une option :
- Les inputs.
- Black and Scholes.
Les grecs d’une option :
- Delta.
- Vega.
- Thêta.
- Rhô.
- Gamma.
6LA VALUE AT RISK (VAR)
6La définition.
Exemples.
La définition.
Exemples.
7RÉPARTITION ACTUARIELLE ET LINÉAIRE
7Intérêts courus linéaires et actuariels.
Différences entre les deux méthodes.
Intérêts courus linéaires et actuariels.
Différences entre les deux méthodes.
Différences entre les deux méthodes.8SWAPS CAMBISTES ET CC SWAPS
8Explication économique de ces deux types d’instruments dérivés.
Les principes de valorisation de ces deux instruments.
Explication économique de ces deux types d’instruments dérivés.
Les principes de valorisation de ces deux instruments.
9LES PRODUITS STRUCTURES
9Définition et utilisation d’un produit structuré.
Décomposition d’un produit structuré et sa valorisation (risque de marché et risque de crédit propre).
Définition et utilisation d’un produit structuré.
Décomposition d’un produit structuré et sa valorisation (risque de marché et risque de crédit propre).
10SYNTHÈSE ET CONCLUSION
10Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Évaluation de la formation.Public visé
- Responsables et collaborateurs des fonctions comptables, audit, gestion des risques, ALM et contrôle de gestion.
Prérequis
- Aucune connaissance particulière n’est requise.
Méthodes pédagogiques
- Documentation en PowerPoint :
Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :- Plus d’exemples.
- Plus d’illustrations.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
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