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Panorama des évolutions règlementaires
Objectifs
Programme
- Se familiariser avec les dernières évolutions règlementaires bancaires et anticiper les évolutions à venir les plus impactantes.
- Maîtriser les principales composantes de ces règlementations.
- Comprendre leur logique et les enjeux spécifiques pour la banque.
- Se familiariser avec les dernières évolutions règlementaires bancaires et anticiper les évolutions à venir les plus impactantes.
- Maîtriser les principales composantes de ces règlementations.
- Comprendre leur logique et les enjeux spécifiques pour la banque.
1INTRODUCTION
1La problématique actuelle du risque selon la BCE.
Les principales composantes de l’Union bancaire.
Les rôles de la BCE et de l’ABE.
Les enjeux comptables, prudentiels et de liquidité.
La problématique actuelle du risque selon la BCE.
Les principales composantes de l’Union bancaire.
Les rôles de la BCE et de l’ABE.
Les enjeux comptables, prudentiels et de liquidité.
2BÂLE III FINALISÉ
2Risque de crédit : révision de l’approche standard.
Risque de crédit : révision de l’approche modèle interne « input floors ».
Risque de crédit : la prédominance de la Loan to Value (LTV) pour les RWAs immobiliers.
Risque opérationnel : révision du modèle de calcul.
Mise en place d’un plancher de capital « output floor ».
Le coussin de levier pour les banques systémiques.
MREL et TLAC.
Risques de marché : FRTB.
Risque de taux IRRBB.
La supervision de la direction Stratégies et risques prudentiels de la BCE.
Risque de crédit : révision de l’approche standard.
Risque de crédit : révision de l’approche modèle interne « input floors ».
Risque de crédit : la prédominance de la Loan to Value (LTV) pour les RWAs immobiliers.
Risque opérationnel : révision du modèle de calcul.
Mise en place d’un plancher de capital « output floor ».
Le coussin de levier pour les banques systémiques.
MREL et TLAC.
Risques de marché : FRTB.
Risque de taux IRRBB.
La supervision de la direction Stratégies et risques prudentiels de la BCE.
3L’ÉLARGISSEMENT DU SREP AUX ÉTABLISSEMENTS MOINS SIGNIFICATIFS (LSIS) D’ICI 2020
3Le processus SREP élargi aux LSIs comprend une revue de 5 thèmes suivants :
- Modèle d’activité.
- Gouvernance et Appétit aux risques.
- ICAAP.
- ILAAP.
- Données et reporting.
Le processus SREP élargi aux LSIs comprend une revue de 5 thèmes suivants :
- Modèle d’activité.
- Gouvernance et Appétit aux risques.
- ICAAP.
- ILAAP.
- Données et reporting.
4L’APPLICATION D’IFRS16 ‘LEASES’ DEPUIS LE 01/01/19
4Les principales évolutions normatives liées au remplacement d’IAS 17 par IFRS16.
Nature des principales incidences financières sur :
- Les états financiers.
- Les indicateurs clés.
- Les ratios.
- Les systèmes d’information.
Les principales évolutions normatives liées au remplacement d’IAS 17 par IFRS16.
Nature des principales incidences financières sur :
- Les états financiers.
- Les indicateurs clés.
- Les ratios.
- Les systèmes d’information.
5SECURITIES FINANCING TRANSACTION REGULATION ‘SFTR’
5Périmètre d’application de SFTR.
Calendrier d’application.
Les impacts clés :
- Obligation de déclaration et de conservation.
- Information et transparence des investisseurs.
- Encadrement de la réutilisation des instruments financiers.
- Le reporting de transaction.
Périmètre d’application de SFTR.
Calendrier d’application.
Les impacts clés :
- Obligation de déclaration et de conservation.
- Information et transparence des investisseurs.
- Encadrement de la réutilisation des instruments financiers.
- Le reporting de transaction.
6SIMPLE, TRANSPARENT & STANDARDISED SECURITISATION ‘STS TITRISATION’
6Les enjeux de la réglementation STS Titrisation.
Calendrier d’application.
Focus sur les trois piliers :
- Simple : éligibilité et obligation des sous-jacents, interdictions ciblées.
- Standardisation : rétention du risque originateur (5%), modalités de couverture, responsabilité des acteurs.
- Transparence : modalités de communication des informations et fiabilité des informations communiquées.
Les enjeux de la réglementation STS Titrisation.
Calendrier d’application.
Focus sur les trois piliers :
- Simple : éligibilité et obligation des sous-jacents, interdictions ciblées.
- Standardisation : rétention du risque originateur (5%), modalités de couverture, responsabilité des acteurs.
- Transparence : modalités de communication des informations et fiabilité des informations communiquées.
7AUTRES SUJETS
7Le règlement concernant la protection des données personnelles (RGPD).
Les nouvelles obligations de contrôle interne.
Anacredit.
Le règlement concernant la protection des données personnelles (RGPD).
Les nouvelles obligations de contrôle interne.
Anacredit.
8SYNTHÈSE ET CONCLUSION
8Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Public visé
- Tout collaborateur de la banque souhaitant comprendre ce que certains thèmes recouvrent (Bâle III, EMIR, FATCA, etc.).
Prérequis
- Connaissances de la banque.
Méthodes pédagogiques
- Documentation en PowerPoint :
Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :- Plus d’exemples.
- Plus d’illustrations.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
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