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- Prise en compte de l'ESG dans l'analyse des risques sur les produits financiers
Prise en compte de l'ESG dans l'analyse des risques sur les produits financiers
Objectifs
Programme
- Avoir une vision d’ensemble des différents aspects du risque ESG.
- Comprendre comment le risque ESG amplifie le risque de marché et de contrepartie.
- Comprendre comment les risques existants sur les produits financiers sont impactés par les facteurs de durabilités et identifier les nouveaux risques à prendre en compte.
- Être en mesure d’identifier les implications concrètes pour son établissement.
- Définir une feuille de route d’implémentation.
- Avoir une vision d’ensemble des différents aspects du risque ESG.
- Comprendre comment le risque ESG amplifie le risque de marché et de contrepartie.
- Comprendre comment les risques existants sur les produits financiers sont impactés par les facteurs de durabilités et identifier les nouveaux risques à prendre en compte.
- Être en mesure d’identifier les implications concrètes pour son établissement.
- Définir une feuille de route d’implémentation.
1LES PRINCIPALES NOTIONS AUTOUR DU RISQUE ESG
1Le risque environnemental
- Le risque physique.
- Le risque de transition.
- Le risque de contentieux et de reputation.
Le risque social.
Le risque de gouvernance.
Le risque environnemental
- Le risque physique.
- Le risque de transition.
- Le risque de contentieux et de reputation.
Le risque social.
Le risque de gouvernance.
2IDENTIFICATION DES SCENARIOS ESG POUVANT AVOIR UN IMPACT SUR LES PRODUITS FINANCIERS
2Identification de l’impact du risque ESG comme facteurs aggravants du risque de contrepartie et du risque de marché.
Identification des scenarios ESG impactant les dérivés et autres produits financiers.
Cas des controverses et scandales (impact sous-jacent, impact contrepartie, impact banque)
Cas des évènements de catastrophes naturelles.
Cas de l’accélération de la dégradation du climat.
Cas des évolutions de ratings.
Cas des évolutions de la règlementation sur la durabilité.
Cas de l’évolution du risque souverain lié à l’ESG (impact géopolitique).
Cas de disruption technologique.
Cas de l’évolution du sentiment de marché et des consommateurs.
Identification de l’impact du risque ESG comme facteurs aggravants du risque de contrepartie et du risque de marché.
Identification des scenarios ESG impactant les dérivés et autres produits financiers.
Cas des controverses et scandales (impact sous-jacent, impact contrepartie, impact banque)
Cas des évènements de catastrophes naturelles.
Cas de l’accélération de la dégradation du climat.
Cas des évolutions de ratings.
Cas des évolutions de la règlementation sur la durabilité.
Cas de l’évolution du risque souverain lié à l’ESG (impact géopolitique).
Cas de disruption technologique.
Cas de l’évolution du sentiment de marché et des consommateurs.
3ANALYSE DE L’IMPACT DES SCENARIOS ESG SUR LES PRODUITS FINANCIERS
3Analyse qualitative de l’impact de ces évènements déclencheurs sur les dérivés.
Présentation de quelques études sur l’impact du risque ESG sur la volatilité des marchés actions, des obligations et de matières premières.
Présentation de quelques études sur l’impact du risque ESG sur la performance des actions et des obligations.
Analyse qualitative de l’impact de ces évènements déclencheurs sur les dérivés.
Présentation de quelques études sur l’impact du risque ESG sur la volatilité des marchés actions, des obligations et de matières premières.
Présentation de quelques études sur l’impact du risque ESG sur la performance des actions et des obligations.
4FEUILLE DE ROUTE D’IMPLEMENTATION
4Analyse de l’impact de l’ESG sur la valorisation des actifs (analyse sectorielle, géographique, taille de capitalisation).
Analyse de l’impact du risque ESG sur la survenance du defaut soudain (JtD).
Prise en compte du risque ESG dans le RRAO.
Analyse de l’impact du risque ESG sur la liquidité des actifs du trading book.
Évolution des stratégies : politique d’exclusion, politique d’engagement, politique « best in class », politique « best effort ».
Évolution de l’appétit aux risques et mise en place de nouvelles limites de concentration.
Mise en place de stress tests climatiques.
Évolution des « trading mandate ».
Prevention du risque de greenwashing.
Mise en place d’indicateur d’alerte précoces sur les évènements ESG impactant le portefeuille de trading.
Intégration du risque ESG à l’agenda du comité risque de marché et risque de contrepartie.
Prise en compte du risque ESG dans le rating des contreparties.
Analyse de l’impact de l’ESG sur la valorisation des actifs (analyse sectorielle, géographique, taille de capitalisation).
Analyse de l’impact du risque ESG sur la survenance du defaut soudain (JtD).
Prise en compte du risque ESG dans le RRAO.
Analyse de l’impact du risque ESG sur la liquidité des actifs du trading book.
Évolution des stratégies : politique d’exclusion, politique d’engagement, politique « best in class », politique « best effort ».
Évolution de l’appétit aux risques et mise en place de nouvelles limites de concentration.
Mise en place de stress tests climatiques.
Évolution des « trading mandate ».
Prevention du risque de greenwashing.
Mise en place d’indicateur d’alerte précoces sur les évènements ESG impactant le portefeuille de trading.
Intégration du risque ESG à l’agenda du comité risque de marché et risque de contrepartie.
Prise en compte du risque ESG dans le rating des contreparties.
5SYNTHÈSE ET CONCLUSION
5Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Public visé
- Personnel de la comptabilité, de la trésorerie, du contrôle de gestion, du back-office, du contrôle et de l’audit en charge de l’établissement ou du contrôle des ratios.
- Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.
- Toute personne concernée par les ratios des banques et leurs évolutions.
Prérequis
- Avoir suivi la formation panorama des produits financiers verts
Méthodes pédagogiques
- Documentation en PowerPoint : elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples;
- Plus d’illustrations.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
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