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- Stress tests risque internes ESG (climatiques) : BCE, EBA, ACPR
Stress tests risque internes ESG (climatiques) : BCE, EBA, ACPR
Objectifs
Programme
- Acquérir la méthodologie de définition et de modélisation des scénarios de risques climatiques en ligne avec les recommandations EBA issues du rapport EBA sur le management et la supervision des risques ESG pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement.
- Avoir une vision d’ensemble des stress tests climatiques conduits par les autorités EBA, BCE, ACPR : scenarios, résultats, attentes vis-à-vis des banques, leçons à tirer.
- Avoir une méthodologie de mise en place d’un dispositif de stress tests internes.
- Avoir un aperçu de la feuille de route d’implémentation et du calendrier.
- Acquérir la méthodologie de définition et de modélisation des scénarios de risques climatiques en ligne avec les recommandations EBA issues du rapport EBA sur le management et la supervision des risques ESG pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement.
- Avoir une vision d’ensemble des stress tests climatiques conduits par les autorités EBA, BCE, ACPR : scenarios, résultats, attentes vis-à-vis des banques, leçons à tirer.
- Avoir une méthodologie de mise en place d’un dispositif de stress tests internes.
- Avoir un aperçu de la feuille de route d’implémentation et du calendrier.
1L’ÉTAT DE L’ART SUR LES STRESS TESTS CLIMATIQUES
Identification des risques et des vulnérabilités climatiques des portefeuilles.
Identification des facteurs de risques et les corrélations avec les autres risques financiers.
Définition des scenarios de stress tests climatiques.
Modélisations des scénarios.
Identification des risques et des vulnérabilités climatiques des portefeuilles.
Identification des facteurs de risques et les corrélations avec les autres risques financiers.
Définition des scenarios de stress tests climatiques.
Modélisations des scénarios.
2LES ATTENTES DE L’EBA EN MATIÈRE DE STRESS TESTS CLIMATIQUES
Analyse des facteurs de risque ESG.
Méthodologie d’évaluation du risque ESG :
- Alignement de portefeuilles.
- Dispositif de Risk management.
- Méthode de l’exposition.
Méthodologie de définition des scénarios de stress tests pour le risque climatique :
- Stress tests climatiques complets.
- Stress tests climatiques de sensibilités.
Les principaux défis relatifs à la mise en place d’un dispositif de stress tests climatiques.
Les best practices sur les stress tests climatiques.
Analyse des facteurs de risque ESG.
Méthodologie d’évaluation du risque ESG :
- Alignement de portefeuilles.
- Dispositif de Risk management.
- Méthode de l’exposition.
- Alignement de portefeuilles.
- Dispositif de Risk management.
- Méthode de l’exposition.
Méthodologie de définition des scénarios de stress tests pour le risque climatique :
- Stress tests climatiques complets.
- Stress tests climatiques de sensibilités.
- Stress tests climatiques complets.
- Stress tests climatiques de sensibilités.
Les principaux défis relatifs à la mise en place d’un dispositif de stress tests climatiques.
Les best practices sur les stress tests climatiques.
3LES STRESS TESTS CLIMATIQUES CONDUITS PAR L’EBA
Scénarios et hypothèses.
Méthodologie des stress tests.
Les attentes vis-à-vis de banques participant à l’exercice.
Analyse des résultats des stress tests climatiques.
Les limites en termes de méthodologie et de disponibilité des données.
Calendrier des prochains exercices de stress tests.
Scénarios et hypothèses.
Méthodologie des stress tests.
Les attentes vis-à-vis de banques participant à l’exercice.
Analyse des résultats des stress tests climatiques.
Les limites en termes de méthodologie et de disponibilité des données.
Calendrier des prochains exercices de stress tests.
4LES STRESS TESTS CLIMATIQUES CONDUITS PAR LA BCE
Scénarios et hypothèses.
Méthodologie des stress tests.
Les attentes vis-à-vis de banques participant à l’exercice.
Analyse des résultats des stress tests climatiques.
Les limites en termes de méthodologie et de disponibilité des données.
Comparaison entre les stress tests BCE et Stress tests EBA.
Calendrier des prochains exercices de stress tests.
Scénarios et hypothèses.
Méthodologie des stress tests.
Les attentes vis-à-vis de banques participant à l’exercice.
Analyse des résultats des stress tests climatiques.
Les limites en termes de méthodologie et de disponibilité des données.
Comparaison entre les stress tests BCE et Stress tests EBA.
Calendrier des prochains exercices de stress tests.
5LES STRESS TESTS CLIMATIQUES CONDUITS PAR L’ACPR
Scénarios et hypothèses.
Méthodologie des stress tests.
Les attentes vis-à-vis de banques participant à l’exercice.
Analyse des résultats des stress tests climatiques.
Les limites en termes de méthodologie et de disponibilité des données.
Comparaison avec les stress tests BCE et Stress tests EBA.
Calendrier des prochains exercices de stress tests.
Scénarios et hypothèses.
Méthodologie des stress tests.
Les attentes vis-à-vis de banques participant à l’exercice.
Analyse des résultats des stress tests climatiques.
Les limites en termes de méthodologie et de disponibilité des données.
Comparaison avec les stress tests BCE et Stress tests EBA.
Calendrier des prochains exercices de stress tests.
6FEUILLE DE ROUTE D’IMPLÉMENTATION D’UN DISPOSITIF DE STRESS TESTS CLIMATIQUES INTERNES
Définir le dispositif opérationnel de mise en place des stress tests climatiques :
- Aspects techniques et méthodologiques.
- Aspects gouvernance et organisation.
- Aspects outils et données.
Définir le dispositif opérationnel de mise en place des stress tests climatiques :
- Aspects techniques et méthodologiques.
- Aspects gouvernance et organisation.
- Aspects outils et données.
- Aspects techniques et méthodologiques.
- Aspects gouvernance et organisation.
- Aspects outils et données.
7SYNTHÈSE ET CONCLUSION
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Public visé
- Comptables, contrôleurs de gestion, gestionnaires des risques, inspecteurs, auditeurs internes, trésoriers.
- Responsables financiers, responsables des fonctions ALM et Risques.
- Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.
Prérequis
- Connaissances générales bancaires.
Méthodes pédagogiques
- Documentation en PowerPoint :
Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :- Plus d’exemples.
- Plus d’illustrations.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
- Exposé des états financiers de banques pour illustrer la théorie.
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