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- Intégration du risque ESG dans le pilier II (SREP, ICAAP, ILAAP, RAF)
Intégration du risque ESG dans le pilier II (SREP, ICAAP, ILAAP, RAF)
Objectifs
Programme
- Avoir les clés pour préparer l’intégration du risque ESG dans le SREP conforme aux attentes des autorités sur la base du rapport EBA sur le management et la supervision des risques ESG pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement.
- Intégrer les changements essentiels introduits et les impacts en termes organisationnels, gouvernance, méthodologiques, communication.
- Établir une feuille de route d’implémentation.
- Avoir les clés pour préparer l’intégration du risque ESG dans le SREP conforme aux attentes des autorités sur la base du rapport EBA sur le management et la supervision des risques ESG pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement.
- Intégrer les changements essentiels introduits et les impacts en termes organisationnels, gouvernance, méthodologiques, communication.
- Établir une feuille de route d’implémentation.
1LIEN ENTRE RISQUE ESG ET SREP
1Facteurs ESG.
Impacts négatifs du risque ESG liés aux problématiques de gouvernance, stratégie et risk management.
Impacts négatifs du risque ESG sur les différents risques financiers.
Facteurs ESG.
Impacts négatifs du risque ESG liés aux problématiques de gouvernance, stratégie et risk management.
Impacts négatifs du risque ESG sur les différents risques financiers.
2ANALYSE DU BUSINESS MODEL AUTOUR DU RISQUE ESG
2Environnement business et résilience long terme.
Analyse du business model actuel du point de vue du risque ESG.
Analyse de la stratégie et des plans financiers.
Intégration du risque ESG dans la stratégie long terme.
Environnement business et résilience long terme.
Analyse du business model actuel du point de vue du risque ESG.
Analyse de la stratégie et des plans financiers.
Intégration du risque ESG dans la stratégie long terme.
3ANALYSE DE LA GOUVERNANCE INTERNE ET DU DISPOSITIF DE CONTRÔLE INTERNE
3Analyse globale de la gouvernance au sein de la banque.
Rôle du conseil d’administration.
Analyse de la culture risque.
Analyse du dispositif de risk management.
Analyse du contrôle interne.
Analyse du Système d’information.
Analyse de la politique de rémunération.
Analyse globale de la gouvernance au sein de la banque.
Rôle du conseil d’administration.
Analyse de la culture risque.
Analyse du dispositif de risk management.
Analyse du contrôle interne.
Analyse du Système d’information.
Analyse de la politique de rémunération.
4ANALYSE DE L’ICAAP
4Analyse du risque de crédit.
Analyse du risque de contrepartie.
Évaluation de la qualité du portefeuille avec un focus sur la politique d’octroi de crédit.
Analyse du risque de marché.
Analyse du risque opérationnel.
Analyse du processus d’identification, de mesure, de suivi et de reporting du risque ESG.
Évaluation du capital dans le cadre du SREP.
Analyse du risque de crédit.
Analyse du risque de contrepartie.
Évaluation de la qualité du portefeuille avec un focus sur la politique d’octroi de crédit.
Analyse du risque de marché.
Analyse du risque opérationnel.
Analyse du processus d’identification, de mesure, de suivi et de reporting du risque ESG.
Évaluation du capital dans le cadre du SREP.
5ANALYSE DE L’ILAAP
5Analyse du risque de liquidité.
Analyse du risque de financement.
Analyse du risque de liquidité.
Analyse du risque de financement.
6SYNTHÈSE ET CONCLUSION
6Synthèse.
Impacts.
Calendrier de mise en oeuvre.
Évaluation de la formation.
Synthèse.
Impacts.
Calendrier de mise en oeuvre.
Évaluation de la formation.
Public visé
- Comptables (reporting financier, prudentiel et réglementaire), chargés de communication financière, contrôleurs (middle et back offices), contrôleurs de gestion, gestionnaires des risques (risk management), inspecteurs, auditeurs internes, trésoriers.
- Responsables financiers, responsables des fonctions ALM et Risques, management.
- Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.
Prérequis
- Bonne connaissance obligatoire de Bâle III ou avoir suivi le Certificat d’expertise en traitement prudentiel Bâle III et sa finalisation.
Méthodes pédagogiques
- Documentation en PowerPoint :
Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :- Plus d’exemples.
- Plus d’illustrations.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.