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Mesure et gestion des risques bancaires
Objectifs
Programme
- Identifier les principaux risques bancaires.
- Avoir une vision d’ensemble sur le processus de gestion de ces risques.
- Bien appréhender leur mesure.
- Avoir des notions de base sur leur couverture.
- Intégrer le vocabulaire technique permettant de mieux dialoguer avec les équipes Risque et Gestion financière.
1LES RISQUES BANCAIRES
1Définition.
Les différents risques bancaires.
Le processus de gestion des risques.
Les fonctions clés de la gestion des risques.
Le système de contrôle interne.
L’évolution des méthodes de mesure et de gestion des risques bancaires.
Les fonds propres économiques et prudentiels pour faire face à ces risques.
L’approche des autorités de contrôle.
Définition.
Les différents risques bancaires.
Le processus de gestion des risques.
Les fonctions clés de la gestion des risques.
Le système de contrôle interne.
L’évolution des méthodes de mesure et de gestion des risques bancaires.
Les fonds propres économiques et prudentiels pour faire face à ces risques.
L’approche des autorités de contrôle.
2LES FONDS PROPRES
2Le rôle des fonds propres.
L’allocation des fonds propres.
Le dispositif Bâle III, y compris sa finalisation.
Le rôle des fonds propres.
L’allocation des fonds propres.
Le dispositif Bâle III, y compris sa finalisation.
3MESURE ET GESTION DU RISQUE DE CRÉDIT
3Les concepts fondamentaux et les facteurs de risque.
Les réducteurs de risque.
Les agences de rating et la notation interne : méthodologie et notes.
Notion de défaut bâlois, de NPL, de forberance.
Cadre de détermination du défaut bâlois.
Stratégie de gestion des NPL.
Politique d’octroi de crédit.
Indicateurs d’alerte précoce.
Limites et usages de ces modèles.
La traduction de ces modèles dans le ratio de solvabilité Bâle III (approche IRB).
Les modifications de Bâle III.
Les concepts fondamentaux et les facteurs de risque.
Les réducteurs de risque.
Les agences de rating et la notation interne : méthodologie et notes.
Notion de défaut bâlois, de NPL, de forberance.
Cadre de détermination du défaut bâlois.
Stratégie de gestion des NPL.
Politique d’octroi de crédit.
Indicateurs d’alerte précoce.
Limites et usages de ces modèles.
La traduction de ces modèles dans le ratio de solvabilité Bâle III (approche IRB).
Les modifications de Bâle III.
4MESURE ET GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITÉ
4Origine et effets du risque de liquidité.
Spread de liquidité.
Illustration : les crises financières de 2007-2008 et 2009-2012.
Mesure du risque de liquidité : les indicateurs.
Gestion du risque de liquidité.
Dispositif réglementaire relatif au risque de liquidité, y compris les évolutions du CRR2.
Origine et effets du risque de liquidité.
Spread de liquidité.
Illustration : les crises financières de 2007-2008 et 2009-2012.
Mesure du risque de liquidité : les indicateurs.
Gestion du risque de liquidité.
Dispositif réglementaire relatif au risque de liquidité, y compris les évolutions du CRR2.
5LE RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE
5Origine et effets du risque de taux.
Illustrations du risque de taux.
Première mesure du risque de taux : le gap de taux.
Deuxième mesure du risque de taux : sensibilité.
Gestion du risque de taux.
Dispositif réglementaire relatif au risque de taux, dont la nouvelle norme IRRBB.
Origine et effets du risque de taux.
Illustrations du risque de taux.
Première mesure du risque de taux : le gap de taux.
Deuxième mesure du risque de taux : sensibilité.
Gestion du risque de taux.
Dispositif réglementaire relatif au risque de taux, dont la nouvelle norme IRRBB.
6LE RISQUE DE CHANGE
6Origine et effets du risque de change.
Périmètre et mesure du risque de change.
Gestion du risque de change.
Origine et effets du risque de change.
Périmètre et mesure du risque de change.
Gestion du risque de change.
7LE RISQUE OPÉRATIONNEL
7Généralités.
Définition.
Principales notions de gestion du risquer opérationnel.
Le cadre prudentiel du risque opérationnel, y compris la finalisation de Bâle III.
Généralités.
Définition.
Principales notions de gestion du risquer opérationnel.
Le cadre prudentiel du risque opérationnel, y compris la finalisation de Bâle III.
Le cadre prudentiel du risque opérationnel, y compris la finalisation de Bâle III.8LE RISQUE ESG
8Contexte d’encouragement de l’investissement durable.
Définition du risque ESG.
- Risque environnemental :
- Risque physique.
- Risque de transition.
- Risque de contentieux.
- Risque social.
- Risque de gouvernance.
Effet domino d’amplification du risque ESG sur les autres risques : risque de crédit, risque de marché, risque de liquidité, risque opérationnel, risque business, risque stratégique, risque de concentration, risque de réputation.
Les enjeux de transparence autour de la communication sur le risque ESG.
Contexte d’encouragement de l’investissement durable.
Définition du risque ESG.
- Risque environnemental :
- Risque physique.
- Risque de transition.
- Risque de contentieux.
- Risque social.
- Risque de gouvernance.
- Risque physique.
- Risque de transition.
- Risque de contentieux.
- Risque physique.
- Risque de transition.
- Risque de contentieux.
Effet domino d’amplification du risque ESG sur les autres risques : risque de crédit, risque de marché, risque de liquidité, risque opérationnel, risque business, risque stratégique, risque de concentration, risque de réputation.
Les enjeux de transparence autour de la communication sur le risque ESG.
9SYNTHÈSE ET CONCLUSION
9Synthèse des deux journées.
Évaluation de la formation.
Synthèse des deux journées.
Évaluation de la formation.
Public visé
- Toute personne souhaitant maîtriser les aspects fondamentaux de Bâle III et l’impact du dispositif prudentiel sur l’économie générale des banques.
- Comptables (reporting financier, prudentiel et réglementaire), chargés de communication financière, contrôleurs (middle et back offices), contrôleurs de gestion, gestionnaires des risques (risk management), inspecteurs, auditeurs internes, trésoriers.
- Responsables financiers, responsables des fonctions ALM et Risques, management.
- Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.
Prérequis
- Bonnes notions bancaires et financières.
- Notions de mathématiques et statistiques de base.
Méthodes pédagogiques
- Documentation en PowerPoint :
Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :- Plus d’exemples.
- Plus d’illustrations.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
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