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- Introduction à l'actuariat de l'assurance de dommages et responsabilité
Introduction à l'actuariat de l'assurance de dommages et responsabilité
Objectifs
Programme
L’actuariat est au cœur du dispositif de pilotage de l’activité de l’assureur et impacte plusieurs métiers : conseil, tarification, conception, produits, pilotage de la rentabilité et des risques, entre autres. Cette formation présente une vision transversale du rôle de l’actuaire dans une entreprise d’assurance vie, en mettant en exergue sa dimension technique, en relation avec les enjeux métier des domaines d’intervention :
- Gestion des risques.
- Modélisation mathématique.
- Tarification.
- Provisionnement.
- Comptabilisation.
L’actuariat est au cœur du dispositif de pilotage de l’activité de l’assureur et impacte plusieurs métiers : conseil, tarification, conception, produits, pilotage de la rentabilité et des risques, entre autres. Cette formation présente une vision transversale du rôle de l’actuaire dans une entreprise d’assurance vie, en mettant en exergue sa dimension technique, en relation avec les enjeux métier des domaines d’intervention :
- Gestion des risques.
- Modélisation mathématique.
- Tarification.
- Provisionnement.
- Comptabilisation.
1POURQUOI L'ACTUARIAT EN ASSURANCE DE DOMMAGES ET DE RESPONSABILITÉ ?
1Connaissance du marché de l’assurance de dommages et de responsabilité.
Peut-on assurer la pérennité de l’assureur : du contrat d’assurance à la théorie de la ruine.
Enjeux autour des données.
L’actuaire au sein de la compagnie d’assurance.
Connaissance du marché de l’assurance de dommages et de responsabilité.
Peut-on assurer la pérennité de l’assureur : du contrat d’assurance à la théorie de la ruine.
Enjeux autour des données.
Enjeux autour des données.L’actuaire au sein de la compagnie d’assurance.
2ÉVALUATION PATRIMONIALE DE L'ENTREPRISE D'ASSURANCE
2Présentation simplifiée du bilan.
Présentation simplifiée du compte de résultat.
Les enjeux autour des normes d’évaluation (French GAAP/IFRS/Solvency II).
Les enjeux autour de l’exercice d’inventaire.
Présentation simplifiée du bilan.
Présentation simplifiée du compte de résultat.
Les enjeux autour des normes d’évaluation (French GAAP/IFRS/Solvency II).
Les enjeux autour de l’exercice d’inventaire.
Les enjeux autour de l’exercice d’inventaire.3ANALYSER LA SINISTRALITÉ
3L’analyse par l’exercice de survenance vs exercice comptable.
Mécanisme des provisions techniques non-vie : introduction aux triangles.
Les techniques de provisionnement déterministes.
Les techniques de provisionnement probabilistes.
Commentaires sur les profils de provisions pour quelques types de risques.
L’analyse par l’exercice de survenance vs exercice comptable.
Mécanisme des provisions techniques non-vie : introduction aux triangles.
Mécanisme des provisions techniques non-vie : introduction aux triangles.Les techniques de provisionnement déterministes.
Les techniques de provisionnement probabilistes.
Commentaires sur les profils de provisions pour quelques types de risques.
4PANORAMA DES PROVISIONS RÉGLEMENTAIRES ET DE LEUR ÉVALUATION
4Provision pour primes non acquises.
Provision pour sinistre à payer.
Provision pour égalisation.
Provision mathématique de rentes.
Provision pour risque croissant.
Provision pour risque en cours.
Provision pour risque d’exigibilité.
Provision pour primes non acquises.
Provision pour sinistre à payer.
Provision pour égalisation.
Provision mathématique de rentes.
Provision pour risque croissant.
Provision pour risque en cours.
Provision pour risque d’exigibilité.
Provision pour risque d’exigibilité.5INTRODUCTION AUX MÉTHODES DE TARIFICATION
5Tarification a priori : principe de modélisation de la prime.
Modèle de risques individuels.
Modèles de risques agrégés : fréquence X sévérité.
L’analyse statistique des données du portefeuille.
La segmentation de la population assurable pour une meilleure tarification.
De l’analyse statistique au Machine Learning ?
Tarification a priori : principe de modélisation de la prime.
Modèle de risques individuels.
Modèles de risques agrégés : fréquence X sévérité.
Modèles de risques agrégés : fréquence X sévérité.L’analyse statistique des données du portefeuille.
La segmentation de la population assurable pour une meilleure tarification.
De l’analyse statistique au Machine Learning ?
De l’analyse statistique au Machine Learning ?6AUTOUR DE LA GESTION DES RISQUES : INTRODUCTION À L'ENVIRONNEMENT SOLVABILITÉ 2
6Les exigences quantitatives (pilier 1) :
- Les provisions techniques.
- Le capital exigible selon le niveau de risque assumé.
La formule standard et le SCR.
Qualité des données.
Rôle de la fonction actuarielle et des autres fonctions clés.
Le pilotage de l’activité en environnement risqué.
Focus sur deux sous-modules :
- Le risque de marché.
- Le risque de souscription non-vie.
Les exigences quantitatives (pilier 1) :
- Les provisions techniques.
- Le capital exigible selon le niveau de risque assumé.
La formule standard et le SCR.
La formule standard et le SCR.Qualité des données.
Rôle de la fonction actuarielle et des autres fonctions clés.
Le pilotage de l’activité en environnement risqué.
Le pilotage de l’activité en environnement risqué.Focus sur deux sous-modules :
- Le risque de marché.
- Le risque de souscription non-vie.
7OUTILS DE RÉDUCTION DU RISQUE : IMPACT DE LA COASSURANCE ET DE LA RÉASSURANCE
7Du point de vue de la cédante.
Du point de vue du réassureur.
Du point de vue de la cédante.
Du point de vue du réassureur.
Du point de vue du réassureur.8EXERCICE
8Revisiter la cartographie des risques d’une entreprise non-vie au vu des sujets présentés sur les deux journées.
Revisiter la cartographie des risques d’une entreprise non-vie au vu des sujets présentés sur les deux journées.
9SYNTHÈSE ET CONCLUSION
9Synthèse des deux journées.
Évaluation de la formation.
Synthèse des deux journées.
Évaluation de la formation.
Évaluation de la formation.Public visé
- Responsables et collaborateurs des services comptables, contrôle de gestion, actuariat, risque ou financiers.
- Auditeurs.
Prérequis
- Mathématiques financières ou probabilités de base.
Méthodes pédagogiques
- Documentation en PowerPoint :
Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :- Plus d’exemples.
- Plus d’illustrations.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
- Exposé des états financiers de banques pour illustrer la théorie.
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