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Introduction à l'actuariat de l'assurance collective prévoyance-santé
Objectifs
Programme
L’actuariat est au cœur du dispositif de pilotage de l’activité de l’assureur et impacte plusieurs métiers : conseil, tarification, conception, produits, pilotage de la rentabilité et des risques, entre autres. Cette formation présente une vision transversale du rôle de l’actuaire dans une entreprise d’assurance-vie, en mettant en exergue sa dimension technique, en relation avec les enjeux métier des domaines d’intervention :
- Gestion des risques.
- Modélisation mathématique.
- Tarification.
- Provisionnement.
L’actuariat est au cœur du dispositif de pilotage de l’activité de l’assureur et impacte plusieurs métiers : conseil, tarification, conception, produits, pilotage de la rentabilité et des risques, entre autres. Cette formation présente une vision transversale du rôle de l’actuaire dans une entreprise d’assurance-vie, en mettant en exergue sa dimension technique, en relation avec les enjeux métier des domaines d’intervention :
- Gestion des risques.
- Modélisation mathématique.
- Tarification.
- Provisionnement.
1POURQUOI L'ACTUARIAT EN ASSURANCES COLLECTIVES ?
1Présentation du marché de l’assurance de prévoyance/santé collective en France.
La protection sociale en France : enjeux et régimes.
Risques à assurer et prestations proposées.
Règlementation applicable.
Peut-on garantir la pérennité de l’assureur : du contrat d’assurance à la théorie de la ruine ?
Première typologie des risques.
Enjeux autour des données.
L’actuaire au sein de la compagnie d’assurance.
Présentation du marché de l’assurance de prévoyance/santé collective en France.
La protection sociale en France : enjeux et régimes.
Risques à assurer et prestations proposées.
Règlementation applicable.
Règlementation applicable.Peut-on garantir la pérennité de l’assureur : du contrat d’assurance à la théorie de la ruine ?
Première typologie des risques.
Enjeux autour des données.
Enjeux autour des données.L’actuaire au sein de la compagnie d’assurance.
2ÉVALUATION PATRIMONIALE DE L'ENTREPRISE D'ASSURANCE
2Présentation simplifiée du bilan.
Présentation simplifiée du compte de résultat.
Les enjeux autour des normes d’évaluation (French GAAP/IFRS/Solvency II).
Les implications de la loi Evin sur le rapport des comptes de contrats.
Les enjeux autour de l’exercice d’inventaire.
Présentation simplifiée du bilan.
Présentation simplifiée du compte de résultat.
Les enjeux autour des normes d’évaluation (French GAAP/IFRS/Solvency II).
Les implications de la loi Evin sur le rapport des comptes de contrats.
Les enjeux autour de l’exercice d’inventaire.
Les enjeux autour de l’exercice d’inventaire.3MODÉLISATION DES RISQUES FONDAMENTAUX
3Mathématiques financières de base.
Application à la tarification de rentes.
La raison d’être du contrat d’assurance-vie par rapport à un produit financier pur.
Représentation du risque de mortalité.
Représentation de risques multi-états : incapacité / invalidité / décès.
Principes de détermination d’une prime d’assurance.
Écart de méthode entre risques individuel et collectif.
Sélection des hypothèses actuarielles prudentes :
- Table de mortalité/maintien.
- Taux technique.
Application aux calculs de rentes.
Mathématiques financières de base.
Application à la tarification de rentes.
Application à la tarification de rentes.La raison d’être du contrat d’assurance-vie par rapport à un produit financier pur.
Représentation du risque de mortalité.
Représentation de risques multi-états : incapacité / invalidité / décès.
Principes de détermination d’une prime d’assurance.
Écart de méthode entre risques individuel et collectif.
Sélection des hypothèses actuarielles prudentes :
- Table de mortalité/maintien.
- Taux technique.
Application aux calculs de rentes.
Application aux calculs de rentes.4PROVISION MATHÉMATIQUE ET TARIFICATION EN PRÉVOYANCE
4Principes de calculs des provisions mathématiques.
Application à des contrats en cas de décès.
Application à des contrats d’arrêt de travail.
Principes de calculs des provisions mathématiques.
Application à des contrats en cas de décès.
Application à des contrats d’arrêt de travail.
Application à des contrats d’arrêt de travail.5TARIFICATION ET PROVISIONNEMENT EN SANTÉ
5Structure des prestations d’un garantie santé complémentaire.
Traitement des données.
Approches de tarification des frais de soins selon les données disponibles.
Introduction aux Provisions pour sinistres à payer.
Triangles de règlement.
Quelques techniques de provisionnement.
Structure des prestations d’un garantie santé complémentaire.
Traitement des données.
Approches de tarification des frais de soins selon les données disponibles.
Approches de tarification des frais de soins selon les données disponibles.Introduction aux Provisions pour sinistres à payer.
Triangles de règlement.
Quelques techniques de provisionnement.
Quelques techniques de provisionnement.6PANORAMA DES PROVISIONS RÉGLEMENTAIRES ET DE LEUR ÉVALUATION
6Provision mathématique.
Provision pour risque croissant.
Provision pour égalisation.
Provision pour sinistres à payer.
Autres provisions techniques.
Provision mathématique.
Provision pour risque croissant.
Provision pour égalisation.
Provision pour sinistres à payer.
Autres provisions techniques.
Autres provisions techniques.7AUTOUR DE LA GESTION DES RISQUES : INTRODUCTION À L'ENVIRONNEMENT SOLVABILITÉ 2
7Les exigences quantitatives (pilier 1) :
- Les provisions techniques.
- Le capital exigible selon le niveau de risque assumé
- La formule standard et le SCR.
- Enjeux de la gestion actif passif.
Focus sur deux sous-modules :
- Le risque de souscription vie.
- Le risque de souscription santé
Les exigences quantitatives (pilier 1) :
- Les provisions techniques.
- Le capital exigible selon le niveau de risque assumé
- La formule standard et le SCR.
- Enjeux de la gestion actif passif.
Focus sur deux sous-modules :
- Le risque de souscription vie.
- Le risque de souscription santé
8ANALYSER LE COMPTE DE RÉSULTAT
8Différences entre compte de résultat client et compte de résultat compagnie.
Focus sur les cotisations et la fiscalité.
Focus sur le suivi des provisions y compris boni-mali de liquidation.
Différences entre compte de résultat client et compte de résultat compagnie.
Focus sur les cotisations et la fiscalité.
Focus sur le suivi des provisions y compris boni-mali de liquidation.
9SYNTHÈSE ET CONCLUSION
9Synthèse des deux journées.
Évaluation de la formation.
Synthèse des deux journées.
Évaluation de la formation.
Évaluation de la formation.Public visé
- Responsables et collaborateurs des services comptables, contrôle de gestion, actuariat, risque ou financiers.
- Auditeurs
Prérequis
- Mathématiques financières ou probabilités de base.
Méthodes pédagogiques
- Documentation en PowerPoint :
Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :- Plus d’exemples.
- Plus d’illustrations.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
- Exposé des états financiers de banques pour illustrer la théorie.
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