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- Parcours administrateurs : Module 4 - Le cadre réglementaire et les exigences applicables à l’entité
Parcours administrateurs : Module 4 - Le cadre réglementaire et les exigences applicables à l’entité
Objectifs
Programme
- Comprendre l’architecture institutionnelle de la réglementation et supervision bancaire en France et en Europe.
- Comprendre les enjeux liés à l’évolution de la réglementation bancaire.
- Comprendre les principaux ratios réglementaires bâlois et les contraintes qu’ils représentent pour les banques traditionnelles.
- Introduire les évolutions réglementaires liées aux nouveaux risques bancaires.
- Comprendre l’architecture institutionnelle de la réglementation et supervision bancaire en France et en Europe.
- Comprendre les enjeux liés à l’évolution de la réglementation bancaire.
- Comprendre les principaux ratios réglementaires bâlois et les contraintes qu’ils représentent pour les banques traditionnelles.
- Introduire les évolutions réglementaires liées aux nouveaux risques bancaires.
1L’ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE : PRINCIPAUX ACTEURS ET ARCHITECTURE INSTITUTIONNELLE
1Limites de Bâle II et évolutions de la réglementation bancaire suite à la crise des subprimes.
Les principaux acteurs de la réglementation et de la supervision bancaire en France et en Europe :
- ACPR.
- AMF.
- HCSF.
- BCE.
- ESRB.
- EBA.
- ESMA.
- Les 3 piliers de l’union bancaire : le SSM, le système de garantie des dépôts, le mécanisme de résolution.
Rôle du Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) :
- Missions.
- Compositions.
- Principales décisions.
Limites de Bâle II et évolutions de la réglementation bancaire suite à la crise des subprimes.
Les principaux acteurs de la réglementation et de la supervision bancaire en France et en Europe :
- ACPR.
- AMF.
- HCSF.
- BCE.
- ESRB.
- EBA.
- ESMA.
- Les 3 piliers de l’union bancaire : le SSM, le système de garantie des dépôts, le mécanisme de résolution.
Rôle du Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) :
- Missions.
- Compositions.
- Principales décisions.
2BÂLE III ET ENJEUX DE LA POLITIQUE MACROPRUDENTIELLE
2Politique microprudentielle vs Macro prudentielle.
Objectif final de Bâle III et de la politique macro prudentielle.
Risque systémique : définition et sources.
Objectifs opérationnels de la politique macro prudentielle définis par le European Systemic Risk Board (ESRB).
Instruments et ratios prudentiels introduits par la politique macro prudentielle :
- Instruments fondés sur les fonds propres.
- Instruments fondés sur les actifs.
- Instruments fondés sur la liquidité.
Politique microprudentielle vs Macro prudentielle.
Objectif final de Bâle III et de la politique macro prudentielle.
Risque systémique : définition et sources.
Objectifs opérationnels de la politique macro prudentielle définis par le European Systemic Risk Board (ESRB).
Instruments et ratios prudentiels introduits par la politique macro prudentielle :
- Instruments fondés sur les fonds propres.
- Instruments fondés sur les actifs.
- Instruments fondés sur la liquidité.
3RATIOS PRUDENTIELS BÂLOIS ET CONTRAINTES POUR LE SECTEUR BANCAIRE
3Les trois piliers de Bâle III (rappel).
Risques bancaires et principaux ratios prudentiels introduits par Bâle III.
Le ratio de solvabilité bancaire :
- Définition et objectif.
- Mesure et risques couverts.
- Évolution par rapport à Bâle II.
- Pondération des risques.
- Catégories de fonds propres.
Les ratios de liquidité :
- Ratio de liquidité à court terme (LCR).
- Ratio structurel de liquidité à long terme (NSFR).
- Situation actuelle des grands groupes bancaires français.
La situation prudentielle des groupes bancaires français (CET1, RWA, LCR et NSFR).
Les trois piliers de Bâle III (rappel).
Risques bancaires et principaux ratios prudentiels introduits par Bâle III.
Le ratio de solvabilité bancaire :
- Définition et objectif.
- Mesure et risques couverts.
- Évolution par rapport à Bâle II.
- Pondération des risques.
- Catégories de fonds propres.
Les ratios de liquidité :
- Ratio de liquidité à court terme (LCR).
- Ratio structurel de liquidité à long terme (NSFR).
- Situation actuelle des grands groupes bancaires français.
La situation prudentielle des groupes bancaires français (CET1, RWA, LCR et NSFR).
La situation prudentielle des groupes bancaires français (CET1, RWA, LCR et NSFR).La situation prudentielle des groupes bancaires français (CET1, RWA, LCR et NSFR).4CONCLUSION À DESTINATION DE L’ADMINISTRATEUR
4Comprendre les spécificités des enjeux prudentiels et de liquidité ainsi que les attendus du superviseur sur ces deux éléments, socle de la stabilité financière. Disposer des clés de compréhension pour évaluer la situation prudentielle de l’établissement.
Comprendre les spécificités des enjeux prudentiels et de liquidité ainsi que les attendus du superviseur sur ces deux éléments, socle de la stabilité financière. Disposer des clés de compréhension pour évaluer la situation prudentielle de l’établissement.
5SYNTHÈSE ET CONCLUSION
5Synthèse de la demi-journée.
Évaluation de la formation.
Synthèse de la demi-journée.
Évaluation de la formation.
Public visé
- Dirigeants effectifs.
- Membres d’un organe social appelés à exercer des fonctions de membre du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes d’un établissement assujetti.
Méthodes pédagogiques
- Documentation en PowerPoint :
Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :- Plus d’exemples.
- Plus d’illustrations.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
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