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Stress tests sur les principaux risques bancaires
Objectifs
Programme
- Acquérir un niveau d’expertise permettant de manipuler aisément dans son activité opérationnelle le concept de stress test et les calculs afférents.
- Bien comprendre les différentes étapes dans la construction des stress tests.
- Connaître les stress tests les plus importants.
- Comprendre leur utilisation dans la politique de la banque.
- Acquérir un niveau d’expertise permettant de manipuler aisément dans son activité opérationnelle le concept de stress test et les calculs afférents.
- Bien comprendre les différentes étapes dans la construction des stress tests.
- Connaître les stress tests les plus importants.
- Comprendre leur utilisation dans la politique de la banque.
1INTRODUCTION : CONTEXTE, MISE EN ŒUVRE, PERSPECTIVES
1Objectifs des stress tests.
Les stress tests des régulateurs et superviseurs.
Les stress tests internes.
Le cadre réglementaire autour des stress tests.
Objectifs des stress tests.
Les stress tests des régulateurs et superviseurs.
Les stress tests internes.
Le cadre réglementaire autour des stress tests.
2LES DIFFÉRENTES APPROCHES DE STRESS TESTS
2Les stress tests spécifiques : idiosyncratiques.
Les stress tests généraux du marché.
Les stress tests combines.
Feuille de route de contrôle du superviseur.
Les stress tests spécifiques : idiosyncratiques.
Les stress tests généraux du marché.
Les stress tests combines.
Feuille de route de contrôle du superviseur.
3LES TYPOLOGIES DES STRESS TESTS INTERNES, LEURS PRINCIPAUX OBJECTIFS ET APPLICATIONS
3Stress tests historiques.
Stress tests hypothétiques.
Stress tests de sensibilité.
Stress tests inversés (reverse stress tests).
Feuille de route de contrôle du superviseur.
Stress tests historiques.
Stress tests hypothétiques.
Stress tests de sensibilité.
Stress tests inversés (reverse stress tests).
Feuille de route de contrôle du superviseur.
4PÉRIMÈTRE DES STRESS TESTS
4L’importance du périmètre de couverture des stress tests et leur granularité.
Les points de contrôle par risque :
- Risque de crédit.
- Risque de contrepartie.
- Risque de marché.
- Risque de liquidité.
- Risque opérationnel.
- Risque de titrisation.
- Risque lié à la conduite et frais de contentieux associés.
- Risque de taux d’intérêt lié aux activités non commerciales (IRRBB en anglais).
- Risque de concentration.
- Risque de change.
- Risque ESG : Environnement Social Gouvernance.
Feuille de route de contrôle du superviseur.
L’importance du périmètre de couverture des stress tests et leur granularité.
Les points de contrôle par risque :
- Risque de crédit.
- Risque de contrepartie.
- Risque de marché.
- Risque de liquidité.
- Risque opérationnel.
- Risque de titrisation.
- Risque lié à la conduite et frais de contentieux associés.
- Risque de taux d’intérêt lié aux activités non commerciales (IRRBB en anglais).
- Risque de concentration.
- Risque de change.
- Risque ESG : Environnement Social Gouvernance.
Feuille de route de contrôle du superviseur.
5MÉTHODOLOGIE DE DÉPLOIEMENT DE STRESS TESTS
5Les modèles utilisés et les liens possibles entre les stress tests sur la liquidité et ceux sur la solvabilité.
L’ampleur de des interactions dynamiques entre les risques.
La capture des effets de rétroaction et de second tour.
L’éventail des hypothèses, y compris les mesures commerciales et de gestion, et les mesures correctives prévues pour chaque stress test.
Feuille de route de contrôle du superviseur.
Les modèles utilisés et les liens possibles entre les stress tests sur la liquidité et ceux sur la solvabilité.
L’ampleur de des interactions dynamiques entre les risques.
La capture des effets de rétroaction et de second tour.
L’éventail des hypothèses, y compris les mesures commerciales et de gestion, et les mesures correctives prévues pour chaque stress test.
Feuille de route de contrôle du superviseur.
6UTILISATION DES STRESS TESTS DANS LA BANQUE
6Besoin ICAAP.
Besoin ILAAP.
Besoins plans de financement d’urgence.
Besoin plans préventifs de rétablissement.
Besoin internes liés à la stratégie de la banque.
Feuille de route de contrôle du superviseur.
Besoin ICAAP.
Besoin ILAAP.
Besoins plans de financement d’urgence.
Besoin plans préventifs de rétablissement.
Besoin internes liés à la stratégie de la banque.
Feuille de route de contrôle du superviseur.
7LA GOUVERNANCE AUTOUR DES STRESS TESTS
7L’implication du conseil d’administration : rôle et responsabilité.
Les chaînes de responsabilité.
La documentation.
Feuille de route de contrôle du superviseur.
L’implication du conseil d’administration : rôle et responsabilité.
Les chaînes de responsabilité.
La documentation.
Feuille de route de contrôle du superviseur.
8DISPOSITIF ORGANISATIONNEL DE MISE EN ŒUVRE DES STRESS TESTS
8La fréquence des différents exercices de simulation de crise.
L’infrastructure d’agrégation de données de risque et le système d’information associé pertinents.
L’évaluation (quantitative et qualitative) et la mise à jour au moins une fois par an du dispositif de stress tests.
La mise à disposition des ressources expérimentées pour la modélisation/contrôle des stress tests.
Feuille de route de contrôle du superviseur.
La fréquence des différents exercices de simulation de crise.
L’infrastructure d’agrégation de données de risque et le système d’information associé pertinents.
L’évaluation (quantitative et qualitative) et la mise à jour au moins une fois par an du dispositif de stress tests.
La mise à disposition des ressources expérimentées pour la modélisation/contrôle des stress tests.
Feuille de route de contrôle du superviseur.
Public visé
- Comptables (reporting financier, prudentiel et réglementaire), chargés de communication financière, contrôleurs (middle et back offices), contrôleurs de gestion, gestionnaires des risques (risk management), inspecteurs, auditeurs internes, trésoriers.
- Responsables financiers, responsables des fonctions ALM et Risques, management.
- Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.
Méthodes pédagogiques
- Documentation en PowerPoint :
Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :- Plus d’exemples.
- Plus d’illustrations.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
- Exposé des états financiers de banques pour illustrer la théorie.
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