ALM - Modélisations

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Objectifs

Programme

Être capable d’appréhender, d’implémenter et/ou auditer une gestion ALM simplifiée en :
- Utilisant la gestion actif/passif comme outil stratégique de pilotage du bilan et du compte de résultat.
- Modélisant les écoulements utilisés en ALM.
- Comprenant les attentes du régulateur en matière d’indicateurs ALM.
- Déterminant les indicateurs ALM inhérents au risque de liquidité et taux d’intérêt (gaps de liquidité, taux fixe, taux révisable, taux fixé, inflation, synthétique, sensibilités EVE et MNI, duration du bilan).
- Mettant en œuvre une couverture des risques de liquidité et de taux d’intérêt.
NB : Le risque de change est exclu du périmètre.

Être capable d’appréhender, d’implémenter et/ou auditer une gestion ALM simplifiée en :
- Utilisant la gestion actif/passif comme outil stratégique de pilotage du bilan et du compte de résultat.
- Modélisant les écoulements utilisés en ALM.
- Comprenant les attentes du régulateur en matière d’indicateurs ALM.
- Déterminant les indicateurs ALM inhérents au risque de liquidité et taux d’intérêt (gaps de liquidité, taux fixe, taux révisable, taux fixé, inflation, synthétique, sensibilités EVE et MNI, duration du bilan).
- Mettant en œuvre une couverture des risques de liquidité et de taux d’intérêt.
NB : Le risque de change est exclu du périmètre.

Être capable d’appréhender, d’implémenter et/ou auditer une gestion ALM simplifiée en :

Utilisant la gestion actif/passif comme outil stratégique de pilotage du bilan et du compte de résultat.
Modélisant les écoulements utilisés en ALM.
Comprenant les attentes du régulateur en matière d’indicateurs ALM.
Déterminant les indicateurs ALM inhérents au risque de liquidité et taux d’intérêt (gaps de liquidité, taux fixe, taux révisable, taux fixé, inflation, synthétique, sensibilités EVE et MNI, duration du bilan).
Mettant en œuvre une couverture des risques de liquidité et de taux d’intérêt.

Utilisant la gestion actif/passif comme outil stratégique de pilotage du bilan et du compte de résultat.
Modélisant les écoulements utilisés en ALM.
Comprenant les attentes du régulateur en matière d’indicateurs ALM.
Déterminant les indicateurs ALM inhérents au risque de liquidité et taux d’intérêt (gaps de liquidité, taux fixe, taux révisable, taux fixé, inflation, synthétique, sensibilités EVE et MNI, duration du bilan).
Mettant en œuvre une couverture des risques de liquidité et de taux d’intérêt.

Utilisant la gestion actif/passif comme outil stratégique de pilotage du bilan et du compte de résultat.

Modélisant les écoulements utilisés en ALM.

Comprenant les attentes du régulateur en matière d’indicateurs ALM.

Déterminant les indicateurs ALM inhérents au risque de liquidité et taux d’intérêt (gaps de liquidité, taux fixe, taux révisable, taux fixé, inflation, synthétique, sensibilités EVE et MNI, duration du bilan).

Mettant en œuvre une couverture des risques de liquidité et de taux d’intérêt.

NB : Le risque de change est exclu du périmètre.

1INTRODUCTION AUX RISQUES STRUCTURELS

Le rôle d’intermédiation des banques.

Le Bilan bancaire.

Identification des risques structurels.

Les notions de transformation et anti-transformation.

Le rôle d’intermédiation des banques.

Le Bilan bancaire.

Identification des risques structurels.

Les notions de transformation et anti-transformation.

2MESURE ET GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITE

Définition, Origine et Effet.

Spread de liquidité.

Illustration de crises de liquidité.

Indicateurs du risque de liquidité.

Risques de concentration.

Modélisation en liquidité des principaux actifs et passifs.

Construction d’un gap de liquidité.

Définition, Origine et Effet.

Spread de liquidité.

Illustration de crises de liquidité.

Indicateurs du risque de liquidité.

Risques de concentration.

Modélisation en liquidité des principaux actifs et passifs.

Construction d’un gap de liquidité.

3MESURE ET GESTION DU RISQUE DE TAUX D’INTERETS

Définition, Origine et Effet.

Illustrations du risque de taux.

Courbe de taux.

Première mesure du risque de taux : modélisation des gaps de taux.

Deuxième mesure du risque de taux : modélisation de la sensibilité EVE.

Troisème mesure du risque de taux : modélisation de la sensibilité MNI.

Couverture du risque de taux : modélisation par des swaps.

Définition, Origine et Effet.

Illustrations du risque de taux.

Courbe de taux.

Première mesure du risque de taux : modélisation des gaps de taux.

Deuxième mesure du risque de taux : modélisation de la sensibilité EVE.

Troisème mesure du risque de taux : modélisation de la sensibilité MNI.

Couverture du risque de taux : modélisation par des swaps.

4PRINCIPAUX DISPOSITIFS REGLEMENTAIRES RELATIF AU RISQUE DE LIQUIDITE ET TAUX D’INTERETS

Principe de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité – 2008.

Arrêté du 3 novembre 2014.

IRRBB 2016 – Comité de Bâle.

IRRBB 2018 – Autorité Bancaire Européenne.

IRRBB 2022/2023 – Autorité Bancaire Européenne.

Principe de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité – 2008.

Arrêté du 3 novembre 2014.

IRRBB 2016 – Comité de Bâle.

IRRBB 2018 – Autorité Bancaire Européenne.

IRRBB 2022/2023 – Autorité Bancaire Européenne.

5ETUDE D’UN CAS PRATIQUE

PARTIE 5A : MODELISATION DE LA STRUCTURE BILANCIELLE

Revue des hypothèses sous-jacentes.

Construction du bilan simplifié.

Etude de la marge d’intermination en t0 et t+1.

Construire la structure de bilan par type de taux (fixe, révisable, inflation).

PARTIE 5B : MODELISATION DES ECOULEMENTS EN LIQUIDITE ET TAUX

Modélisation statique en liquidité des postes du bilan :

Visions en stock et en flux.
Identification des opérations de refinancement possibles.

Modélisation statique en taux des postes du bilan :

Visions en stock et en flux.
Taux fixe, taux révisable, taux fixé, Inflation, Synthétique, Index de taux.

PARTIE 5C : MODELISATION D’UNE COURBE DE TAUX

Construction d’un courbe de taux (spot, choquée, discount factors, taux ZC, taux forwards).

Calibrage des chocs de taux par scénarii (selon les 6 chocs de taux du BCBS et 2 chocs internes inflation).

PARTIE 5D : MODELISATION DE LA SENSIBILITE EVE & DURATION

En lien avec les hypothèses sous-jacentes déterminer la VAN des postes du bilan au sens EVE et de la duration.

Etablir les sensibilités EVE sur :

Les 6 chocs de taux réglementaires.
Les 2 chocs internes inflation.

Répartir les sensibilités par time buckets.

Mettre en place une opération de couverture du risque de taux.

PARTIE 5E : MODELISATION DE LA SENSIBILITE MNI

En lien avec les hypothèses sous-jacentes déterminer la MNI des postes du bilan.

Etablir les sensibilités MNI sur :

Les 6 chocs de taux réglementaires.
Les 2 chocs internes inflation.

PARTIE 5A : MODELISATION DE LA STRUCTURE BILANCIELLE

Revue des hypothèses sous-jacentes.

Construction du bilan simplifié.

Etude de la marge d’intermination en t0 et t+1.

Construire la structure de bilan par type de taux (fixe, révisable, inflation).

PARTIE 5B : MODELISATION DES ECOULEMENTS EN LIQUIDITE ET TAUX

Modélisation statique en liquidité des postes du bilan :

Visions en stock et en flux.
Identification des opérations de refinancement possibles.
Visions en stock et en flux.
Identification des opérations de refinancement possibles.

Modélisation statique en taux des postes du bilan :

Visions en stock et en flux.
Taux fixe, taux révisable, taux fixé, Inflation, Synthétique, Index de taux.
Visions en stock et en flux.
Taux fixe, taux révisable, taux fixé, Inflation, Synthétique, Index de taux.

PARTIE 5C : MODELISATION D’UNE COURBE DE TAUX

Construction d’un courbe de taux (spot, choquée, discount factors, taux ZC, taux forwards).

Calibrage des chocs de taux par scénarii (selon les 6 chocs de taux du BCBS et 2 chocs internes inflation).

PARTIE 5D : MODELISATION DE LA SENSIBILITE EVE & DURATION

En lien avec les hypothèses sous-jacentes déterminer la VAN des postes du bilan au sens EVE et de la duration.

Etablir les sensibilités EVE sur :

Les 6 chocs de taux réglementaires.
Les 2 chocs internes inflation.
Les 6 chocs de taux réglementaires.
Les 2 chocs internes inflation.

Répartir les sensibilités par time buckets.

Mettre en place une opération de couverture du risque de taux.

PARTIE 5E : MODELISATION DE LA SENSIBILITE MNI

En lien avec les hypothèses sous-jacentes déterminer la MNI des postes du bilan.

Etablir les sensibilités MNI sur :

Les 6 chocs de taux réglementaires.
Les 2 chocs internes inflation.
Les 6 chocs de taux réglementaires.
Les 2 chocs internes inflation.

6SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Synthèse de la journée.

Évaluation de la formation.

Synthèse de la journée.

Évaluation de la formation.

Public visé

Gérants ALM, Trésoriers, Auditeurs, Contrôleurs Permanents, Risk Manageurs, Ingénieurs ou Responsables financiers, Contrôleurs de Gestion, Responsables d’études informatiques spécialisés en ALM, Responsables de projets ALM, Dirigeants de banques.

Prérequis

Bonne connaissance des opérations bancaires et de la représentation du bilan d’une banque.
Bonne connaissance des mathématiques financières de bases.

Méthodes pédagogiques

Documentation en power point : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples ;
- Plus d’illustrations ;
Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
Ordinateur Portable personnel souhaité.

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