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États COREP CRR3 : principales évolutions
Objectifs
Programme
- Comprendre et connaître les principales évolutions CRR3 des états relatifs au ratio de solvabilité, dénommés “états COREP”.
- Connaître les règles, les principes et les caractéristiques générales des états COREP.
- Approfondir et illustrer les modalités d’élaboration et de contrôle de ces états.
1INTRODUCTION
De Bâle I à finalisation Bâle III.
Les 3 piliers du dispositif et les différentes approches.
Le rôle de l’EBA et de la BCE.
Présentation générale des états COREP : liste, périodicité, délais et modalités de transmission.
Objectifs de la réforme « Finalisation Bâle III » et présentation du calendrier EBA de mise en œuvre.
De Bâle I à finalisation Bâle III.
Les 3 piliers du dispositif et les différentes approches.
Le rôle de l’EBA et de la BCE.
Présentation générale des états COREP : liste, périodicité, délais et modalités de transmission.
Objectifs de la réforme « Finalisation Bâle III » et présentation du calendrier EBA de mise en œuvre.
2LES ÉTATS COREP RELATIFS AU RISQUE DE CRÉDIT
Rappel sur les règles de calcul du risque de crédit :
- Approche standard.
- Approche IRB.
- Techniques d’atténuation des risques de crédit.
Présentation des évolutions CRR3
- L’Output Floor : Définition et calcul
- Nouvelles classes d’exposition
- Nouvelles règles de pondération
- Etc.
Examen des évolutions CRR3 sur les états COREP « CR » : CR SA, CR IRB, CR GB, CR SETT…
Rappel sur les règles de calcul du risque de crédit :
- Approche standard.
- Approche IRB.
- Techniques d’atténuation des risques de crédit.
- Approche standard.
- Approche IRB.
- Techniques d’atténuation des risques de crédit.
Présentation des évolutions CRR3
- L’Output Floor : Définition et calcul
- Nouvelles classes d’exposition
- Nouvelles règles de pondération
- Etc.
- L’Output Floor : Définition et calcul
- Nouvelles classes d’exposition
- Nouvelles règles de pondération
- Etc.
Examen des évolutions CRR3 sur les états COREP « CR » : CR SA, CR IRB, CR GB, CR SETT…
3LES ÉTATS COREP RELATIFS AUX FONDS PROPRES
Rappel sur les fonds propres :
- Composantes et contenu des fonds propres.
- Niveau de fonds propres.
- Périodes transitoires.
- Impact du calcul de l’Output Floor sur les états Fonds propres.
Présentation des évolutions CRR3 sur les états COREP Fonds Propres : CA1, CA2, CA3…
Rappel sur les fonds propres :
- Composantes et contenu des fonds propres.
- Niveau de fonds propres.
- Périodes transitoires.
- Impact du calcul de l’Output Floor sur les états Fonds propres.
- Composantes et contenu des fonds propres.
- Niveau de fonds propres.
- Périodes transitoires.
- Impact du calcul de l’Output Floor sur les états Fonds propres.
Présentation des évolutions CRR3 sur les états COREP Fonds Propres : CA1, CA2, CA3…
4LES ÉTATS COREP RELATIFS AUX RISQUES DE MARCHÉ
Rappel des principes de calcul des risques de marché :
- Nouvelle frontière « Trading » vs « Banking » book.
- Seuils et périmètre.
- Offsetting Group.
- CRR3 : nouvelle méthode Standard Simplifiée (SSA).
Examen des états COREP : « FRTB », « RM CRR3 » et « Boundary Trading/Non Trading ».
Rappel des principes de calcul des risques de marché :
- Nouvelle frontière « Trading » vs « Banking » book.
- Seuils et périmètre.
- Offsetting Group.
- CRR3 : nouvelle méthode Standard Simplifiée (SSA).
- Nouvelle frontière « Trading » vs « Banking » book.
- Seuils et périmètre.
- Offsetting Group.
- CRR3 : nouvelle méthode Standard Simplifiée (SSA).
Examen des états COREP : « FRTB », « RM CRR3 » et « Boundary Trading/Non Trading ».
5LES ÉTATS COREP RELATIFS AUX RISQUES OPÉRATIONNELS
Rappel sur les règles de calcul des risques opérationnels :
- Définition du risque opérationnel.
- Nouvelle méthode de calcul « CRR3 » et présentation des indicateurs de calcul CRR3
- Lien avec le « FINREP ».
Examen des nouveaux états COREP « RO » CRR3.
Rappel sur les règles de calcul des risques opérationnels :
- Définition du risque opérationnel.
- Nouvelle méthode de calcul « CRR3 » et présentation des indicateurs de calcul CRR3
- Lien avec le « FINREP ».
- Définition du risque opérationnel.
- Nouvelle méthode de calcul « CRR3 » et présentation des indicateurs de calcul CRR3
- Lien avec le « FINREP ».
Examen des nouveaux états COREP « RO » CRR3.
6SYNTHÈSE ET CONCLUSION
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Public visé
- Responsables et collaborateurs des services comptables et/ou prudentiels chargés de l’élaboration et/ou des contrôles, personnel ayant en charge l’adaptation des systèmes permettant l’automatisation de ces états.
- Collaborateurs des services audit, inspection et contrôle.
- Collaborateurs des cabinets de conseil ou des éditeurs de logiciels de reportings réglementaires.
Prérequis
- Une connaissance des états Corep « CRR2 » est souhaitée.
Méthodes pédagogiques
- Documentation en power point : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
- Plus d’exemples.
- Plus d’illustrations.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
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