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- Mesure et gestion du risques de concentration - grands risques (large exposures)
Mesure et gestion du risques de concentration - grands risques (large exposures)
Objectifs
Programme
- Situer les enjeux de la réglementation issue de Bâle III : « Capital Requirements Regulation (règlement CRR) », « Capital Requirements Directive (CRD 4) » et actes délégués en matière de grands risques.
- Identifier les impacts sur les grands risques de la « finalisation de Bâle III » (texte de décembre 2017 applicable essentiellement à partir de 2023).
- Situer les enjeux de la réglementation issue de Bâle III : « Capital Requirements Regulation (règlement CRR) », « Capital Requirements Directive (CRD 4) » et actes délégués en matière de grands risques.
- Identifier les impacts sur les grands risques de la « finalisation de Bâle III » (texte de décembre 2017 applicable essentiellement à partir de 2023).
1INTRODUCTION : DÉFINITION ET PÉRIMÈTRE DES GRANDS RISQUES
1Définition d’un grand risque au sens bâlois
Notion de GCC (groupe de contreparties liées)
Entités assujetties au suivi.
Périmètre de surveillance.
Exposition sur une contrepartie ou un groupe de contreparties liées.
Définition d’un grand risque au sens bâlois
Notion de GCC (groupe de contreparties liées)
Entités assujetties au suivi.
Périmètre de surveillance.
Exposition sur une contrepartie ou un groupe de contreparties liées.
Exposition sur une contrepartie ou un groupe de contreparties liées.2LIMITE GRANDS RISQUES
2Portefeuille bancaire (banking book) : limite grands risques à ne pas dépasser.
Portefeuille de négociation (trading book) : calcul d’une exigence de fonds propres pour dépassement des limites.
Les attentes de la supervision bancaire.
Politique d’escalade et de gestion des dépassements de limites grands risques.
Lien avec l’appétit aux risques.
Particularités applicables aux banques d’importance systémique.
Abaissement de la limite « grands risques » pour les expositions de banque systémique mondiale vers une autre banque systémique.
Reporting et fréquence de déclaration.
Reporting des expositions >= 300 M€ et reporting sur les entités du shadow banking.
Portefeuille bancaire (banking book) : limite grands risques à ne pas dépasser.
Portefeuille de négociation (trading book) : calcul d’une exigence de fonds propres pour dépassement des limites.
Les attentes de la supervision bancaire.
Politique d’escalade et de gestion des dépassements de limites grands risques.
Lien avec l’appétit aux risques.
Particularités applicables aux banques d’importance systémique.
Abaissement de la limite « grands risques » pour les expositions de banque systémique mondiale vers une autre banque systémique.
Reporting et fréquence de déclaration.
Reporting des expositions >= 300 M€ et reporting sur les entités du shadow banking.
Reporting des expositions >= 300 M€ et reporting sur les entités du shadow banking.3SYNTHÈSE ET CONCLUSION
3Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Évaluation de la formation.Public visé
- Comptables, contrôleurs de gestion, gestionnaires des risques, inspecteurs, auditeurs internes, trésoriers.
- Responsables financiers, responsables des fonctions ALM et Risques.
- Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.
Prérequis
- Bonne connaissance de l’économie de la banque.
- Bases de la comptabilité bancaire.
Méthodes pédagogiques
- Documentation en PowerPoint :
Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :- Plus d’exemples ;
- Plus d’illustrations.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
- Exposé des états financiers de banques pour illustrer la théorie.
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