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Bâle III (CRR/ CRR2, CRD IV, CRD V) : L'essentiel
Objectifs
Programme
■ Acquérir une compréhension d’ensemble de l’essentiel du dispositif Bâle III.
■ Situer les enjeux de la réglementation issue de Bâle III : CRR, CRD 4, CRR2, CRDV, CRR3, CRD6 et actes délégués.
■ Rappeler l’approche comptable et le passage à l’approche prudentielle de la solvabilité (fonds propres, risques attendus et non attendus, etc.).
■ Expliquer les principaux mécanismes, les concepts sous-jacents et les enjeux.
INTRODUCTION : CONTEXTE, MISE EN ŒUVRE, PERSPECTIVES
Introduction : contexte, mise en œuvre, perspectives de Bâle I à Bâle III.
Panorama du dispositif de supervision et de régulation niveau international, européen, national.
Architecture des textes réglementaires aux niveaux international, européen, national.
Définition des risques bancaires et dispositif du contrôle interne.
PILIER 1 : LES RATIOS
Contexte.
Le ratio de solvabilité :
- Composantes des fonds propres : Capital de catégorie 1 des actions ordinaires (CET1), Capital de niveau 1 additionnel (AT1) et Capital de niveau 2 (T2).
- P1R, P2R, coussins de fonds propres, P2G, concept de MDA.
Risque de crédit :
- L’approche standard.
- L’approche IRB : le système de notation interne, les facteurs de risque (PD, LGD, EAD, M).
- Aperçu de la CRR3(finalisation des mesures de Bâle III).
Risque de marché :
- L’approche standard.
- Méthode du modèle interne : le concept de valeur à risque.
- CRR2 et CRR3: vue d’ensemble du FRTB.
Risque opérationnel :
- L’approche de base.
- L’approche standard.
- L’approche modèle interne (AMA).
- CRR3 (Finalisation de Bâle III) : la nouvelle approche SMA.
Le ratio de levier incluant l’essentiel des évolutions CRR2.
Les limites Grands Risques, incluant l’essentiel des évolutions CRR2.
TLAC & MREL, incluant l’essentiel des évolutions CRR2
Le Liquidity Coverage ratio (LCR).
Le Net Stable Funding Ratio (NSFR) incluant l’essentiel des évolutions CRR2.
PILIER 2
SREP (supervisory review and evaluation process).
RAF (Risk Appetite Framework) dispositif d’appétit aux risques.
ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process).
ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process).
Stress tests
INFORMATIONS FINANCIÈRES SUR LA GESTION DES RISQUES
Principes généraux.
Évolutions règlementaires Bâle III : Finalisation de Bâle III.
Public visé
■ Toute personne souhaitant maîtriser les aspects fondamentaux de Bâle III et l’impact du dispositif prudentiel sur l’économie générale des banques.
■ Comptables (reporting financier, prudentiel et réglementaire), chargés de communication financière, contrôleurs (middle et back offices), contrôleurs de gestion, gestionnaires des risques (risk management), inspecteurs, auditeurs internes, trésoriers.
■ Responsables financiers, responsables des fonctions ALM et Risques, management.
■ Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.
Prérequis
■ Connaissances générales bancaires.
Méthodes pédagogiques
■ Documentation en power point : Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
■ Plus d’exemples.
■ Plus d’illustrations.
■ Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
■ QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
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