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Bâle III (CRRII, CRDV) : Déploiement du pilier III au sein des banques
Objectifs
Programme
- Comprendre les attentes réglementaires relatives au pilier III.
- Être en mesure de lire et d’exploiter les rapports pilier III des banques.
- Situer les enjeux de la nouvelle réglementation issue de Bâle III : CRR, CRD 4, CRR2, CRDV, CRR3, CRDVI et actes délégués.
- Intégrer les changements essentiels introduits par ces textes.
- Comprendre les attentes réglementaires relatives au pilier III.
- Être en mesure de lire et d’exploiter les rapports pilier III des banques.
- Situer les enjeux de la nouvelle réglementation issue de Bâle III : CRR, CRD 4, CRR2, CRDV, CRR3, CRDVI et actes délégués.
- Intégrer les changements essentiels introduits par ces textes.
1INTRODUCTION : CONTEXTE, MISE EN ŒUVRE, PERSPECTIVES
1Les trois piliers de la réglementation bâloise.
Principes généraux du pilier III :
- Améliorer la transparence des établissements.
- Faciliter la comparabilité pour le superviseur mais aussi le marché des données publiées des différents établissements.
- Contrôler la cohérence des données déclarées par un établissement.
Les trois piliers de la réglementation bâloise.
Principes généraux du pilier III :
- Améliorer la transparence des établissements.
- Faciliter la comparabilité pour le superviseur mais aussi le marché des données publiées des différents établissements.
- Contrôler la cohérence des données déclarées par un établissement.
2PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PILIER 3
2Les informations sur les risques principaux de la banque et les faits marquants.
Les informations sur la gouvernance, le cadre de risk management et de contrôle interne, sur le cadre d’appétit aux risques.
Les informations sur les fonds propres.
Les informations sur les RWAs par type de risque.
Les informations sur les principaux ratios règlementaires :
- Ratio de solvabilité fonds propres.
- Ratio CET1.
- Ratio de Levier.
- Ratio TLAC /MREL.
- Ratio LCR.
- Ratio NSFR.
Les informations sur les techniques de réduction du risque de crédit.
Les informations sur les expositions par type de risque : crédit, marché, contrepartie, opérationnel, titrisation, concentration.
Les informations sur les expositions non performantes et restructurées.
Les informations sur les actifs non grevés.
Les informations sur la politique de rémunération.
Les informations sur le risque ESG.
Les informations sur les risques principaux de la banque et les faits marquants.
Les informations sur la gouvernance, le cadre de risk management et de contrôle interne, sur le cadre d’appétit aux risques.
Les informations sur les fonds propres.
Les informations sur les RWAs par type de risque.
Les informations sur les principaux ratios règlementaires :
- Ratio de solvabilité fonds propres.
- Ratio CET1.
- Ratio de Levier.
- Ratio TLAC /MREL.
- Ratio LCR.
- Ratio NSFR.
Les informations sur les techniques de réduction du risque de crédit.
Les informations sur les expositions par type de risque : crédit, marché, contrepartie, opérationnel, titrisation, concentration.
Les informations sur les expositions non performantes et restructurées.
Les informations sur les actifs non grevés.
Les informations sur la politique de rémunération.
Les informations sur le risque ESG.
3LE PROCESSUS DE PRODUCTION DU RAPPORT PILIER III
3Retro planning de production du rapport pilier III.
La mise à contribution des différents départements de la banque.
La consolidation des informations et le contrôle de la qualité des données.
La rédaction de la « disclosure policy ».
Les validations par différents comités internes y compris top management.
Les contrôles réalisés par les superviseurs.
Retro planning de production du rapport pilier III.
La mise à contribution des différents départements de la banque.
La consolidation des informations et le contrôle de la qualité des données.
La rédaction de la « disclosure policy ».
Les validations par différents comités internes y compris top management.
Les contrôles réalisés par les superviseurs.
4LES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS ET IMPACTS
4Les trois phases des travaux du comité de Bâle.
La déclinaison de ces travaux au niveau Européen par l’EBA.
Les impacts opérationnels des évolutions des exigences pilier III.
Augmentation de la fréquence de publication.
Augmentation des informations à publier.
Standardisation des informations à publier grâce des tableaux de formats fixes et différents templates EBA par type de risque.
Le besoin de d’adaptation de la stratégie et de la gouvernance de la banque.
Le besoin d’approbation et de certification par le top management de la qualité des informations fournies dans le rapport pilier III.
Le besoin de réconciliation des données pilier III avec les informations fournies dans les reportings COREP/FINREP.
Le besoin d’industrialiser la production du rapport pilier III.
La future centralisation de la production du pilier III par l’EBA : projet EUCLID.
Les trois phases des travaux du comité de Bâle.
La déclinaison de ces travaux au niveau Européen par l’EBA.
Les impacts opérationnels des évolutions des exigences pilier III.
Augmentation de la fréquence de publication.
Augmentation des informations à publier.
Standardisation des informations à publier grâce des tableaux de formats fixes et différents templates EBA par type de risque.
Le besoin de d’adaptation de la stratégie et de la gouvernance de la banque.
Le besoin d’approbation et de certification par le top management de la qualité des informations fournies dans le rapport pilier III.
Le besoin de réconciliation des données pilier III avec les informations fournies dans les reportings COREP/FINREP.
Le besoin d’industrialiser la production du rapport pilier III.
La future centralisation de la production du pilier III par l’EBA : projet EUCLID.
La future centralisation de la production du pilier III par l’EBA : projet EUCLID.5SYNTHÈSE ET CONCLUSION
5Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Public visé
- Comptables, contrôleurs de gestion, gestionnaires des risques, inspecteurs, auditeurs internes, trésoriers.
- Responsables financiers, responsables des fonctions ALM et Risques.
- Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.
- Superviseurs.
- Communication financière.
- Consultants.
Prérequis
- Bonne connaissance de base sur la réglementation bâloise.
- Bases de la comptabilité bancaire.
Méthodes pédagogiques
- Documentation en PowerPoint :
Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :- Plus d’exemples.
- Plus d’illustrations.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
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