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Appétit au risques (RAF)
Objectifs
Programme
- Avoir une vision d’ensemble du pilier 2 de Bâle III et de ses impacts.
- Acquérir une bonne compréhension permettant de manipuler aisément dans son activité opérationnelle les concepts d’ICAAP et d’ILAAP, de revue prudentielle (SREP), de risques traités dans le pilier 2, de stress tests, du dispositif d’appétence aux risques (RAF).
1INTRODUCTION
1Comprendre l’intérêt des fonds propres et le but de la règlementation bâloise.
De Bâle I à Bâle III.
Bâle III : Les Trois piliers.
Pilier 1 : Mécanisme du ratio de solvabilité.
Pilier 1 : Mécanisme du Ratio de levier.
Pilier 2 SREP (Supervisory review evaluation process).
Comprendre l’intérêt des fonds propres et le but de la règlementation bâloise.
De Bâle I à Bâle III.
Bâle III : Les Trois piliers.
Pilier 1 : Mécanisme du ratio de solvabilité.
Pilier 1 : Mécanisme du Ratio de levier.
Pilier 2 SREP (Supervisory review evaluation process).
2ICAAP : INTERNAL CAPITAL ADEQUACY ASSESSMENT PROCESS
2Principes généraux de l’ICAAP.
Processus global ICAAP.
Cartographie des Risques.
Approche normative et approche économique.
Fonds propres approche normative.
Les points clés de contrôles du superviseur.
Guide MSU relatif à l’ICAAP.
Principes généraux de l’ICAAP.
Processus global ICAAP.
Cartographie des Risques.
Approche normative et approche économique.
Fonds propres approche normative.
Les points clés de contrôles du superviseur.
Guide MSU relatif à l’ICAAP.
3ILAAP: INTERNAL LIQUIDITY ADEQUACY ASSESSMENT PROCESS
3Le risque de liquidité.
LCR.
Objectif du NSFR.
Processus global ILAAP.
Coussins de liquidité.
Source de financement stable.
Plan de liquidité d’urgence.
Les points clés de contrôles du superviseur.
Le risque de liquidité.
LCR.
Objectif du NSFR.
Processus global ILAAP.
Coussins de liquidité.
Source de financement stable.
Plan de liquidité d’urgence.
Les points clés de contrôles du superviseur.
4RAF: RISK APPETITE FRAMEWORK
4Analyses de quelques indicateurs du RAF.
Analyses de quelques indicateurs du RAF.
5SYNTHÈSE ET CONCLUSION
5Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Public visé
- Comptables (reporting financier, prudentiel et réglementaire), chargés de communication financière, contrôleurs (middle et back offices), contrôleurs de gestion, gestionnaires des risques (risk management), inspecteurs, auditeurs internes, trésoriers.
- Responsables financiers, responsables des fonctions ALM et Risques, management.
- Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.
Prérequis
- Aucune connaissance requise.
Méthodes pédagogiques
- Documentation en PowerPoint :
Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :- Plus d’exemples.
- Plus d’illustrations.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
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