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ÉTATS COREP : FRTB

ÉTATS COREP : FRTB

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28 nov.
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Objectifs
Programme
  • Connaître l’essentiel de la FRTB.
  • Comprendre le dispositif et les concepts.
  • Comprendre et connaître l’essentiel des états COREP relatifs à la FRTB.
  • Approfondir et illustrer les modalités d’élaboration de ces états.
  • Connaître l’essentiel de la FRTB.
  • Comprendre le dispositif et les concepts.
  • Comprendre et connaître l’essentiel des états COREP relatifs à la FRTB.
  • Approfondir et illustrer les modalités d’élaboration de ces états.
  • Connaître l’essentiel de la FRTB.
  • Comprendre le dispositif et les concepts.
  • Comprendre et connaître l’essentiel des états COREP relatifs à la FRTB.
  • Approfondir et illustrer les modalités d’élaboration de ces états.

    • 1INTRODUCTION À LA FRTB

    1

    La finalisation de Bâle III.

    La FRTB.

    Les principales réformes de la FRTB.

    Obligations de déclaration (CRR2) et futur reporting (futur CRR3) sur le trading book.

    Présentation générale des états COREP : liste, périodicité, délais et modalités de transmission.

    La finalisation de Bâle III.

    La FRTB.

    Les principales réformes de la FRTB.

    Obligations de déclaration (CRR2) et futur reporting (futur CRR3) sur le trading book.

    Présentation générale des états COREP : liste, périodicité, délais et modalités de transmission.

    2LES ÉTATS COREP RELATIFS À LA FRTB

    2

    Les textes :

    • Le « Consultative Paper : Draft implementing technical standards. Amending regulation (EU) 2021/453 with regard to the specific reporting requirements for market risk » (ABA/CP/2023/03 du 21 mars 2023).

    Les annexes :

    • Annex I (templates) to CP on amending ITS on specific requirements for market risks.
    • Annex II (instructions) to CP on amending ITS on specific requirements for market risks.
    • Annex III (MOV template and example) sur le reclassement entre banking book et trading book.
    • Annex IV (MOV instructions) : instructions sur le reclassement entre banking book et trading book.

    Vue générale des états COREP relatifs à la FRTB.

    Fréquence de transmission (Consultative paper).

    Les textes :

    • Le « Consultative Paper : Draft implementing technical standards. Amending regulation (EU) 2021/453 with regard to the specific reporting requirements for market risk » (ABA/CP/2023/03 du 21 mars 2023).
  • Le « Consultative Paper : Draft implementing technical standards. Amending regulation (EU) 2021/453 with regard to the specific reporting requirements for market risk » (ABA/CP/2023/03 du 21 mars 2023).

    • Les annexes :

    • Annex I (templates) to CP on amending ITS on specific requirements for market risks.
    • Annex II (instructions) to CP on amending ITS on specific requirements for market risks.
    • Annex III (MOV template and example) sur le reclassement entre banking book et trading book.
    • Annex IV (MOV instructions) : instructions sur le reclassement entre banking book et trading book.
  • Annex I (templates) to CP on amending ITS on specific requirements for market risks.
  • Annex II (instructions) to CP on amending ITS on specific requirements for market risks.
  • Annex III (MOV template and example) sur le reclassement entre banking book et trading book.
  • Annex IV (MOV instructions) : instructions sur le reclassement entre banking book et trading book.

    • Vue générale des états COREP relatifs à la FRTB.

    Fréquence de transmission (Consultative paper).

    3LES ÉTATS COREP RELATIFS À L’APPROCHE A-SA

    3

    L’approche A-SA :

    • Principes de base.
    • L’approche SBM.
    • L’add-on pour risque résiduel.
    • La charge pour risque de défaut.

    Les différents états relatifs à l’approche A-SA :

    • Seuils relatifs au trading book (TBT), (C90.00) :
      • Examen.
    • Résumé de l’approche A-SA :
      • MKR ASA SUM (C91.00) :
        • Examen.
    • Méthode basée sur les sensibilités (Sensitivities-based method) :
      • MKR SBM GIRR (C92.01) :
        • Examen de cet état et exemple.
      • MKR SBM CSR ou Credit spread risk for Non-securitisations (C92.02).
      • MKR SBM non-ACTP CSR ou Credit Spread risk for Securtitisations not included in the Alternative Correlation Trading Portfolio (C92.03).
      • MKR SBM ACTP CSR Credit Spread risk for Securtitisations included in the Alternative Correlation Trading Portfolio (C92.04) :
        • Définition du portefeuille de corrélation du trading book.
      • MKR SBM EQU (C92.05) :
        • Examen de cet état et exemple.
      • MKR SBM COM (C92.06).
      • MKR SBM FX1 Risque de change delta et de courbure (C92.07.1).
      • MKR SBM FX2 Risque de change véga (C92.07.02).
    • Add-on pour risque résiduel (Residual risk add-on) :
      • MKR ASA RRAO (Residual risk add-on) (C93.00) :
        • Examen.
    • Charge pour risque de défaut (Default risk charge) :
      • MKR ASA DRC1 Default Risk Charge – Instruments other than securitisations not included in the ACTP (C94.01) :
        • Examen et exemple.
      • MKR ASA DRC2 Default Risk Charge – Securitisation not included in the ACTP (C94.02).
      • MKR ASA DRC3 Default Risk Charge – Instruments included in the ACTP (C94.03).

    L’approche A-SA :

    • Principes de base.
    • L’approche SBM.
    • L’add-on pour risque résiduel.
    • La charge pour risque de défaut.
  • Principes de base.
  • L’approche SBM.
  • L’add-on pour risque résiduel.
  • La charge pour risque de défaut.

    • Les différents états relatifs à l’approche A-SA :

    • Seuils relatifs au trading book (TBT), (C90.00) :
      • Examen.
    • Résumé de l’approche A-SA :
      • MKR ASA SUM (C91.00) :
        • Examen.
    • Méthode basée sur les sensibilités (Sensitivities-based method) :
      • MKR SBM GIRR (C92.01) :
        • Examen de cet état et exemple.
      • MKR SBM CSR ou Credit spread risk for Non-securitisations (C92.02).
      • MKR SBM non-ACTP CSR ou Credit Spread risk for Securtitisations not included in the Alternative Correlation Trading Portfolio (C92.03).
      • MKR SBM ACTP CSR Credit Spread risk for Securtitisations included in the Alternative Correlation Trading Portfolio (C92.04) :
        • Définition du portefeuille de corrélation du trading book.
      • MKR SBM EQU (C92.05) :
        • Examen de cet état et exemple.
      • MKR SBM COM (C92.06).
      • MKR SBM FX1 Risque de change delta et de courbure (C92.07.1).
      • MKR SBM FX2 Risque de change véga (C92.07.02).
    • Add-on pour risque résiduel (Residual risk add-on) :
      • MKR ASA RRAO (Residual risk add-on) (C93.00) :
        • Examen.
    • Charge pour risque de défaut (Default risk charge) :
      • MKR ASA DRC1 Default Risk Charge – Instruments other than securitisations not included in the ACTP (C94.01) :
        • Examen et exemple.
      • MKR ASA DRC2 Default Risk Charge – Securitisation not included in the ACTP (C94.02).
      • MKR ASA DRC3 Default Risk Charge – Instruments included in the ACTP (C94.03).
  • Seuils relatifs au trading book (TBT), (C90.00) :
    • Examen.
    • Examen.
  • Examen.
  • Résumé de l’approche A-SA :
    • MKR ASA SUM (C91.00) :
      • Examen.
    • MKR ASA SUM (C91.00) :
      • Examen.
  • MKR ASA SUM (C91.00) :
    • Examen.
    • Examen.
  • Examen.
  • Méthode basée sur les sensibilités (Sensitivities-based method) :
    • MKR SBM GIRR (C92.01) :
      • Examen de cet état et exemple.
    • MKR SBM CSR ou Credit spread risk for Non-securitisations (C92.02).
    • MKR SBM non-ACTP CSR ou Credit Spread risk for Securtitisations not included in the Alternative Correlation Trading Portfolio (C92.03).
    • MKR SBM ACTP CSR Credit Spread risk for Securtitisations included in the Alternative Correlation Trading Portfolio (C92.04) :
      • Définition du portefeuille de corrélation du trading book.
    • MKR SBM EQU (C92.05) :
      • Examen de cet état et exemple.
    • MKR SBM COM (C92.06).
    • MKR SBM FX1 Risque de change delta et de courbure (C92.07.1).
    • MKR SBM FX2 Risque de change véga (C92.07.02).
    • MKR SBM GIRR (C92.01) :
      • Examen de cet état et exemple.
    • MKR SBM CSR ou Credit spread risk for Non-securitisations (C92.02).
    • MKR SBM non-ACTP CSR ou Credit Spread risk for Securtitisations not included in the Alternative Correlation Trading Portfolio (C92.03).
    • MKR SBM ACTP CSR Credit Spread risk for Securtitisations included in the Alternative Correlation Trading Portfolio (C92.04) :
      • Définition du portefeuille de corrélation du trading book.
    • MKR SBM EQU (C92.05) :
      • Examen de cet état et exemple.
    • MKR SBM COM (C92.06).
    • MKR SBM FX1 Risque de change delta et de courbure (C92.07.1).
    • MKR SBM FX2 Risque de change véga (C92.07.02).
  • MKR SBM GIRR (C92.01) :
    • Examen de cet état et exemple.
    • Examen de cet état et exemple.
  • Examen de cet état et exemple.
  • MKR SBM CSR ou Credit spread risk for Non-securitisations (C92.02).
  • MKR SBM non-ACTP CSR ou Credit Spread risk for Securtitisations not included in the Alternative Correlation Trading Portfolio (C92.03).
  • MKR SBM ACTP CSR Credit Spread risk for Securtitisations included in the Alternative Correlation Trading Portfolio (C92.04) :
    • Définition du portefeuille de corrélation du trading book.
    • Définition du portefeuille de corrélation du trading book.
  • Définition du portefeuille de corrélation du trading book.
  • MKR SBM EQU (C92.05) :
    • Examen de cet état et exemple.
    • Examen de cet état et exemple.
  • Examen de cet état et exemple.
  • MKR SBM COM (C92.06).
  • MKR SBM FX1 Risque de change delta et de courbure (C92.07.1).
  • MKR SBM FX2 Risque de change véga (C92.07.02).
  • Add-on pour risque résiduel (Residual risk add-on) :
    • MKR ASA RRAO (Residual risk add-on) (C93.00) :
      • Examen.
    • MKR ASA RRAO (Residual risk add-on) (C93.00) :
      • Examen.
  • MKR ASA RRAO (Residual risk add-on) (C93.00) :
    • Examen.
    • Examen.
  • Examen.
  • Charge pour risque de défaut (Default risk charge) :
    • MKR ASA DRC1 Default Risk Charge – Instruments other than securitisations not included in the ACTP (C94.01) :
      • Examen et exemple.
    • MKR ASA DRC2 Default Risk Charge – Securitisation not included in the ACTP (C94.02).
    • MKR ASA DRC3 Default Risk Charge – Instruments included in the ACTP (C94.03).
    • MKR ASA DRC1 Default Risk Charge – Instruments other than securitisations not included in the ACTP (C94.01) :
      • Examen et exemple.
    • MKR ASA DRC2 Default Risk Charge – Securitisation not included in the ACTP (C94.02).
    • MKR ASA DRC3 Default Risk Charge – Instruments included in the ACTP (C94.03).
  • MKR ASA DRC1 Default Risk Charge – Instruments other than securitisations not included in the ACTP (C94.01) :
    • Examen et exemple.
    • Examen et exemple.
  • Examen et exemple.
  • MKR ASA DRC2 Default Risk Charge – Securitisation not included in the ACTP (C94.02).
  • MKR ASA DRC3 Default Risk Charge – Instruments included in the ACTP (C94.03).

    • 4LES ÉTATS COREP RELATIFS À L’APPROCHE A-IMA

    4

    Présentation de l’approche A-IMA.

    L’Expected Shortfall en remplacement de la VaR.

    Le calcul de l’exigence de fonds propres selon l’approche A-IMA.

    Les exigences minimales sur l’approche A-IMA.

    Les états COREP relatifs à l’approche A-IMA.

    • Résumé de l’approche A-IMA :
      • MKR IMA SUM (C95.00) :
        • Examen.
    • Evaluation du caractère modélisable des facteurs de risque :
      • MKR IMA RFET (C96.01.1) :
        • Examen.
    • Périodes de stress pour le calcul des mesures de risque :
      • MKR IMA SP (C96.01.2)
        • Examen.
    • Mesures quotidiennes de risque :
      • MKR IMA DRM (C96.02).
    • Expected shortfalls partiels :
      • MKR IMA PES (C96.0 3) :
        • Examen.
    • Backtesting au niveau de l’établissement :
      • MKR IMA BTI (C96.04.1).
    • Backtesting au niveau de la table de négociation et test d’attribtion du P&L (PLAT) :
      • MKR IMA BTTD (C96.04.2).
    • Mesure de risque de scénario de stress – Exigence de fonds propres :
      • MKR IMA SSRM1 (C96.05.1)
    • Mesure de risque de scénario de stress – Nombre de facteurs de risque par scénario de stress :
      • MKR IMA SSRM2 (C96.05.2).
    • Structure de la table de négociation :
      • MKR IMA TDS (C97.00) :
        • Examen.
    • Charge pour risque de défaut – Répartition par PD :
      • MKR IMA DRC1 (C98.01.1) :
        • Examen.
    • Charge pour risque de défaut – Répartition par LGD :
      • MKR IMA DRC2 (C98.01.2) :
        • Examen.
    • Charge pour risque de défaut – Les 25 émetteurs les plus importants :
      • MKR IMA CORR1 (C98.02.1) :
        • Examen.
    • Charge pour risque de défaut – Les 25 émetteurs les plus importants – Corrélations :
      • MKR IMA CORR2 (C98.02.2) :
        • Examen.
    • Informations sur le P&L :
      • MKR PL (C99.00) :
        • Examen.

    Présentation de l’approche A-IMA.

    L’Expected Shortfall en remplacement de la VaR.

    Le calcul de l’exigence de fonds propres selon l’approche A-IMA.

    Les exigences minimales sur l’approche A-IMA.

    Les états COREP relatifs à l’approche A-IMA.

    • Résumé de l’approche A-IMA :
      • MKR IMA SUM (C95.00) :
        • Examen.
    • Evaluation du caractère modélisable des facteurs de risque :
      • MKR IMA RFET (C96.01.1) :
        • Examen.
    • Périodes de stress pour le calcul des mesures de risque :
      • MKR IMA SP (C96.01.2)
        • Examen.
    • Mesures quotidiennes de risque :
      • MKR IMA DRM (C96.02).
    • Expected shortfalls partiels :
      • MKR IMA PES (C96.0 3) :
        • Examen.
    • Backtesting au niveau de l’établissement :
      • MKR IMA BTI (C96.04.1).
    • Backtesting au niveau de la table de négociation et test d’attribtion du P&L (PLAT) :
      • MKR IMA BTTD (C96.04.2).
    • Mesure de risque de scénario de stress – Exigence de fonds propres :
      • MKR IMA SSRM1 (C96.05.1)
    • Mesure de risque de scénario de stress – Nombre de facteurs de risque par scénario de stress :
      • MKR IMA SSRM2 (C96.05.2).
    • Structure de la table de négociation :
      • MKR IMA TDS (C97.00) :
        • Examen.
    • Charge pour risque de défaut – Répartition par PD :
      • MKR IMA DRC1 (C98.01.1) :
        • Examen.
    • Charge pour risque de défaut – Répartition par LGD :
      • MKR IMA DRC2 (C98.01.2) :
        • Examen.
    • Charge pour risque de défaut – Les 25 émetteurs les plus importants :
      • MKR IMA CORR1 (C98.02.1) :
        • Examen.
    • Charge pour risque de défaut – Les 25 émetteurs les plus importants – Corrélations :
      • MKR IMA CORR2 (C98.02.2) :
        • Examen.
    • Informations sur le P&L :
      • MKR PL (C99.00) :
        • Examen.
  • Résumé de l’approche A-IMA :
    • MKR IMA SUM (C95.00) :
      • Examen.
    • MKR IMA SUM (C95.00) :
      • Examen.
  • MKR IMA SUM (C95.00) :
    • Examen.
    • Examen.
  • Examen.
  • Evaluation du caractère modélisable des facteurs de risque :
    • MKR IMA RFET (C96.01.1) :
      • Examen.
    • MKR IMA RFET (C96.01.1) :
      • Examen.
  • MKR IMA RFET (C96.01.1) :
    • Examen.
    • Examen.
  • Examen.
  • Périodes de stress pour le calcul des mesures de risque :
    • MKR IMA SP (C96.01.2)
      • Examen.
    • MKR IMA SP (C96.01.2)
      • Examen.
  • MKR IMA SP (C96.01.2)
    • Examen.
    • Examen.
  • Examen.
  • Mesures quotidiennes de risque :
    • MKR IMA DRM (C96.02).
    • MKR IMA DRM (C96.02).
  • MKR IMA DRM (C96.02).
  • Expected shortfalls partiels :
    • MKR IMA PES (C96.0 3) :
      • Examen.
    • MKR IMA PES (C96.0 3) :
      • Examen.
  • MKR IMA PES (C96.0 3) :
    • Examen.
    • Examen.
  • Examen.
  • Backtesting au niveau de l’établissement :
    • MKR IMA BTI (C96.04.1).
    • MKR IMA BTI (C96.04.1).
  • MKR IMA BTI (C96.04.1).
  • Backtesting au niveau de la table de négociation et test d’attribtion du P&L (PLAT) :
    • MKR IMA BTTD (C96.04.2).
    • MKR IMA BTTD (C96.04.2).
  • MKR IMA BTTD (C96.04.2).
  • Mesure de risque de scénario de stress – Exigence de fonds propres :
    • MKR IMA SSRM1 (C96.05.1)
    • MKR IMA SSRM1 (C96.05.1)
  • MKR IMA SSRM1 (C96.05.1)
  • Mesure de risque de scénario de stress – Nombre de facteurs de risque par scénario de stress :
    • MKR IMA SSRM2 (C96.05.2).
    • MKR IMA SSRM2 (C96.05.2).
  • MKR IMA SSRM2 (C96.05.2).
  • Structure de la table de négociation :
    • MKR IMA TDS (C97.00) :
      • Examen.
    • MKR IMA TDS (C97.00) :
      • Examen.
  • MKR IMA TDS (C97.00) :
    • Examen.
    • Examen.
  • Examen.
  • Charge pour risque de défaut – Répartition par PD :
    • MKR IMA DRC1 (C98.01.1) :
      • Examen.
    • MKR IMA DRC1 (C98.01.1) :
      • Examen.
  • MKR IMA DRC1 (C98.01.1) :
    • Examen.
    • Examen.
  • Examen.
  • Charge pour risque de défaut – Répartition par LGD :
    • MKR IMA DRC2 (C98.01.2) :
      • Examen.
    • MKR IMA DRC2 (C98.01.2) :
      • Examen.
  • MKR IMA DRC2 (C98.01.2) :
    • Examen.
    • Examen.
  • Examen.
  • Charge pour risque de défaut – Les 25 émetteurs les plus importants :
    • MKR IMA CORR1 (C98.02.1) :
      • Examen.
    • MKR IMA CORR1 (C98.02.1) :
      • Examen.
  • MKR IMA CORR1 (C98.02.1) :
    • Examen.
    • Examen.
  • Examen.
  • Charge pour risque de défaut – Les 25 émetteurs les plus importants – Corrélations :
    • MKR IMA CORR2 (C98.02.2) :
      • Examen.
    • MKR IMA CORR2 (C98.02.2) :
      • Examen.
  • MKR IMA CORR2 (C98.02.2) :
    • Examen.
    • Examen.
  • Examen.
  • Informations sur le P&L :
    • MKR PL (C99.00) :
      • Examen.
    • MKR PL (C99.00) :
      • Examen.
  • MKR PL (C99.00) :
    • Examen.
    • Examen.
  • Examen.

    • 5SYNTHÈSE ET CONCLUSION

    5

    Synthèse de la journée.

    Évaluation de la formation.

    Synthèse de la journée.

    Évaluation de la formation.

    Public visé
    • Responsables et collaborateurs des services comptables chargés de l’élaboration et/ou des contrôles, personnel ayant en charge l’adaptation des systèmes permettant l’automatisation de ces états.
    • Collaborateurs des services audit, inspection et contrôle.
    • Consultants des cabinets de conseil et éditeurs.
    Prérequis
    • Une connaissance des opérations bancaires est souhaitée.
    Méthodes pédagogiques
    • Documentation en PowerPoint :
      Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
      • Plus d’exemples.
      • Plus d’illustrations.
    • Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
    • QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.

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