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Dispositif prudentiel pour les entreprises d'investissement
Objectifs
Programme
- Expliquer et comprendre les réformes relatives au cadre prudentiel des entreprises d’investissement.
- Situer les enjeux de la nouvelle réglementation issue du cadre des CRR2, CRD5, MiFID II.
- Intégrer les changements essentiels introduits par ces textes.
- Expliquer les mécanismes, les concepts sous-jacents et les enjeux des différentes approches.
1LES RAISONS DE LA RÉFORME
Les grands principes du package CCR/CRDIV applicables aux établissements de crédits et aux entreprises d’investissement.
Les lacunes du dispositif prudentiel actuel.
Les grands principes du package CCR/CRDIV applicables aux établissements de crédits et aux entreprises d’investissement.
Les lacunes du dispositif prudentiel actuel.
2UN CADRE PRUDENTIEL MODULAIRE SELON LA TAILLE DE L’ENTREPRISE D’INVESTISSEMENT
Le principe de proportionnalité : moduler le régime prudentiel en fonction de la taille, de la nature et de la complexité des entreprises d’investissement :
- Les avantages des solutions prudentielles proposées.
- Les enjeux de la mise en place du nouveau cadre prudentiel.
- Les textes Directive 2017/0358/COD et Règlement 2017/0359/COD.
Catégorisation des entreprises d’investissement :
- La catégorie 1 (entreprises d’investissement d’importance systémique) et le cadre prudentiel associé :
- Les critères d’identification.
- Les exigences de capital initial.
- Le cadre de surveillance prudentielle.
- Les évaluations de l’adéquation du capital interne.
- Le cadre de gouvernance et de rémunération.
- La catégorie 2 et le cadre prudentiel associé :
- Les critères d’identification.
- Les exigences de capital initial.
- Les évaluations de l’adéquation du capital interne.
- Les différents types de K factors pour le capital.
- Le cadre de surveillance prudentielle.
- Le cadre de gouvernance et de rémunération.
- La catégorie 3 (Petites entreprises non interconnectées) et le cadre prudentiel associé :
- Les critères d’identification.
- Les exigences de capital initial.
- Les évaluations de l’adéquation du capital interne.
- Le cadre de surveillance prudentielle.
- Le cadre de gouvernance et de rémunération.
Le principe de proportionnalité : moduler le régime prudentiel en fonction de la taille, de la nature et de la complexité des entreprises d’investissement :
- Les avantages des solutions prudentielles proposées.
- Les enjeux de la mise en place du nouveau cadre prudentiel.
- Les textes Directive 2017/0358/COD et Règlement 2017/0359/COD.
- Les avantages des solutions prudentielles proposées.
- Les enjeux de la mise en place du nouveau cadre prudentiel.
- Les textes Directive 2017/0358/COD et Règlement 2017/0359/COD.
Catégorisation des entreprises d’investissement :
- La catégorie 1 (entreprises d’investissement d’importance systémique) et le cadre prudentiel associé :
- Les critères d’identification.
- Les exigences de capital initial.
- Le cadre de surveillance prudentielle.
- Les évaluations de l’adéquation du capital interne.
- Le cadre de gouvernance et de rémunération.
- La catégorie 1 (entreprises d’investissement d’importance systémique) et le cadre prudentiel associé :
- Les critères d’identification.
- Les exigences de capital initial.
- Le cadre de surveillance prudentielle.
- Les évaluations de l’adéquation du capital interne.
- Le cadre de gouvernance et de rémunération.
- Les critères d’identification.
- Les exigences de capital initial.
- Le cadre de surveillance prudentielle.
- Les évaluations de l’adéquation du capital interne.
- Le cadre de gouvernance et de rémunération.
- Les critères d’identification.
- Les exigences de capital initial.
- Le cadre de surveillance prudentielle.
- Les évaluations de l’adéquation du capital interne.
- Le cadre de gouvernance et de rémunération.
- La catégorie 2 et le cadre prudentiel associé :
- Les critères d’identification.
- Les exigences de capital initial.
- Les évaluations de l’adéquation du capital interne.
- Les différents types de K factors pour le capital.
- Le cadre de surveillance prudentielle.
- Le cadre de gouvernance et de rémunération.
- La catégorie 2 et le cadre prudentiel associé :
- Les critères d’identification.
- Les exigences de capital initial.
- Les évaluations de l’adéquation du capital interne.
- Les différents types de K factors pour le capital.
- Le cadre de surveillance prudentielle.
- Le cadre de gouvernance et de rémunération.
- Les critères d’identification.
- Les exigences de capital initial.
- Les évaluations de l’adéquation du capital interne.
- Les différents types de K factors pour le capital.
- Le cadre de surveillance prudentielle.
- Le cadre de gouvernance et de rémunération.
- Les critères d’identification.
- Les exigences de capital initial.
- Les évaluations de l’adéquation du capital interne.
- Les différents types de K factors pour le capital.
- Le cadre de surveillance prudentielle.
- Le cadre de gouvernance et de rémunération.
- La catégorie 3 (Petites entreprises non interconnectées) et le cadre prudentiel associé :
- Les critères d’identification.
- Les exigences de capital initial.
- Les évaluations de l’adéquation du capital interne.
- Le cadre de surveillance prudentielle.
- Le cadre de gouvernance et de rémunération.
- La catégorie 3 (Petites entreprises non interconnectées) et le cadre prudentiel associé :
- Les critères d’identification.
- Les exigences de capital initial.
- Les évaluations de l’adéquation du capital interne.
- Le cadre de surveillance prudentielle.
- Le cadre de gouvernance et de rémunération.
- Les critères d’identification.
- Les exigences de capital initial.
- Les évaluations de l’adéquation du capital interne.
- Le cadre de surveillance prudentielle.
- Le cadre de gouvernance et de rémunération.
- Les critères d’identification.
- Les exigences de capital initial.
- Les évaluations de l’adéquation du capital interne.
- Le cadre de surveillance prudentielle.
- Le cadre de gouvernance et de rémunération.
3LES IMPACTS DE LA MISE EN ŒUVRE
Amélioration de la sécurité juridique.
Réduction des coûts de mise en œuvre de la réforme.
Évaluation d’impact des exigences en capital.
Prise en compte du risque systémique.
Prise en compte du risque de liquidité.
Les évolutions des déclarations Corep en conséquence trimestrielle.
Calendrier de mise en œuvre.
Amélioration de la sécurité juridique.
Réduction des coûts de mise en œuvre de la réforme.
Évaluation d’impact des exigences en capital.
Prise en compte du risque systémique.
Prise en compte du risque de liquidité.
Les évolutions des déclarations Corep en conséquence trimestrielle.
Calendrier de mise en œuvre.
4 SYNTHÈSE ET CONCLUSION
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Prérequis
- Bonne connaissance générale de Bâle III.
Méthodes pédagogiques
- Documentation en PowerPoint :
Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :- Plus d’exemples.
- Plus d’illustrations.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
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