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Bâle III et sa finalisation et CRR3 : synthèse des principales mesures
Objectifs
Programme
- Expliquer et comprendre les réformes à venir (Finalisation de Bâle II, CRR3, CRDVI) avec les nouvelles obligations réglementaires en cours et à venir.
- Situer les enjeux de la nouvelle réglementation issue de finalisation de Bâle III.
- Intégrer les changements essentiels introduits par ces textes.
- Expliquer les mécanismes, les concepts sous-jacents et les enjeux des différentes approches.
- Appliquer les mécanismes de l’exigence de fonds propres sous différentes approches.
- Expliquer et comprendre les réformes à venir (Finalisation de Bâle II, CRR3, CRDVI) avec les nouvelles obligations réglementaires en cours et à venir.
- Situer les enjeux de la nouvelle réglementation issue de finalisation de Bâle III.
- Intégrer les changements essentiels introduits par ces textes.
- Expliquer les mécanismes, les concepts sous-jacents et les enjeux des différentes approches.
- Appliquer les mécanismes de l’exigence de fonds propres sous différentes approches.
1RISQUE DE CRÉDIT
1SA-CR : L’approche standard Bâle III – CRR du risque de crédit :
- Les modifications prévues dans la nouvelle approche standard envisagée (« Finalisation de Bâle IIII ») et traitement CRR3.
- Focus ECRA, SCRA, nouvelle approche crédit immobilier.
- Impacts.
L’approche IRB révisée (finalisation de Bâle III) et traitement CRR3 :
- Restriction du périmètre.
- Nouveaux planchers sur les facteurs de risque (« input floors »).
SA-CR : L’approche standard Bâle III – CRR du risque de crédit :
- Les modifications prévues dans la nouvelle approche standard envisagée (« Finalisation de Bâle IIII ») et traitement CRR3.
- Focus ECRA, SCRA, nouvelle approche crédit immobilier.
- Impacts.
L’approche IRB révisée (finalisation de Bâle III) et traitement CRR3 :
- Restriction du périmètre.
- Nouveaux planchers sur les facteurs de risque (« input floors »).
2RISQUE OPERATIONNEL
2Nouvelle approche SMA du risque opérationnel et traitement CRR3.
Suppression de l’approche AMA.
Nouvelle approche SMA du risque opérationnel et traitement CRR3.
Suppression de l’approche AMA.
3RISQUE DE MARCHÉ
3Les évolutions FRTB en trois grands axes :
- Frontière trading book/ banking book.
- Méthode standard alternative A-SA.
- Méthode modèle interne alternantie A-IMA.
Les évolutions FRTB en trois grands axes :
- Frontière trading book/ banking book.
- Méthode standard alternative A-SA.
- Méthode modèle interne alternantie A-IMA.
4OUTPUT FLOOR
4Définition output floor capital et traitement CRR3.
Contrainte de publication.
Impact opérationnel.
Définition output floor capital et traitement CRR3.
Contrainte de publication.
Impact opérationnel.
5PILIER III
5Le rôle central de l’EBA dans la publication pilier III.
Les nouvelles informations à publier.
Le rôle central de l’EBA dans la publication pilier III.
Les nouvelles informations à publier.
6SYNTHÈSE ET CONCLUSION
6Synthèse.
Impacts.
Calendrier de mise en œuvre.
Évaluation de la formation.
Synthèse.
Impacts.
Calendrier de mise en œuvre.
Évaluation de la formation.
Public visé
- Comptables (reporting financier, prudentiel et réglementaire), chargés de communication financière, contrôleurs (middle et back offices), contrôleurs de gestion, gestionnaires des risques (risk management), inspecteurs, auditeurs internes, trésoriers.
- Responsables financiers, responsables des fonctions ALM et Risques, management.
- Commissaires aux Comptes et leurs collaborateurs.
Prérequis
- Bonne connaissance obligatoire de Bâle III ou avoir suivi le Certificat d’expertise en traitement prudentiel Bâle III et sa finalisation.
Méthodes pédagogiques
- Documentation en PowerPoint :
Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :- Plus d’exemples.
- Plus d’illustrations.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
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